המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2017

03/10/2017
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר לעומת התחזקות הדולר בעולם

במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול האירו ומול הדולר בשיעור של 2.4% ו-1.9%, בהתאמה.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.2%.

בעולם, התחזק הדולר בספטמבר מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 0.6% מול האירו, ב- 0.6% מול הפרנק השוויצרי, וב-1.9%  מול הין היפני; מנגד נחלש הדולר ב-4.4% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ- 0.5 נקודת האחוז ועמדה בסוף חודש ספטמבר על 6.7%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"  עלתה החודש בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה בסוף ספטמבר על 7.5%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף החודש על רמה ממוצעת של 8.9% ו- 8.5% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.

נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-123 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-147 מיליארדים בחודש אוגוסט[1]. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-8% ועמד על 7.2 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-27 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-7% בהשוואה לחודש אוגוסט.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר ב- 7.1 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר בחודש ספטמבר עלה בהשוואה לאוגוסט ועמד על כ- 415 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בספטמבר בכ- 88 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-106 מיליארדים באוגוסט.

הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-7% מחודש שעבר ועמד על 5.2 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד ועמד בסוף חודש ספטמבר על כ- 36%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות המרה והחלף.



גרפים ונתונים

נציין כי בעקבות חגי תשרי בחודש ספטמבר שעות המסחר היו מצומצמות בהשוואה לחודש שעבר.[1]