טיוטת הוראה בדבר סיכוני נזילות

 
טיוטת הוראה בדבר סיכוני נזילות
 
חשיבות ניהולו הזהיר של סיכון הנזילות בבנקים גברה בשנים האחרונות והוראות מתאימות נקבעו לשם כך במדינות רבות בעולם בהתאם להמלצות הוועדה הבינלאומית לפיקוח על הבנקים (וועדת באזל).
כחלק מההערכות לגיבוש הוראה בנושא זה גם בישראל, שלח המפקח על הבנקים, ד"ר יצחק טל לתאגידים הבנקאיים טיוטה לתגובות ולדיון.
טיוטת ההוראה מחייבת בנקים לנהל את הנזילות העסקית על פי עקרונות לניהול, שליטה ובקרה על הנזילות. נזילותו העסקית של בנק חשובה בכדי לאפשר לו להיענות לשינויים, גם בלתי צפויים, בביקוש של לקוחותיו למקורות כספיים. שינויים אלה יכולים להתבטא באי מיחזור פקדונות שהופקדו לטווח קצר וכן בביקוש לאשראי (וניצול קווי אשראי שאושרו).
על פי הטיוטא על כל תאגיד בנקאי לקבוע מדיניות כוללת לניהול יומי של הנזילות ולקיים מערכת מידע מתאימה שתאפשר לו לחשב את מצב הנזילות הכולל בכל אחד מהמטבעות העיקריים בהם הוא פועל, על בסיס יומי, עבור נכסים והתחייבויות. כמו כן, נדרש התאגיד הבנקאי לקבוע בעצמו מגבלות כמותיות לגבי פער הנזילות (הפער בין תזרים הפרעון של הנכסים לבין זה של  ההתחייבויות לתקופות שונות). בכל מקרה, היחס המינימלי בין הנכסים הנזילים וההתחייבויות הנזילות לטווח פרעון עד חודש אחד יקבע ע"י בנק ישראל.
מהפיקוח על הבנקים נמסר כי הטיוטה נמצאת בשלבי עבודה ראשוניים ולאחר שיסתיימו הדיונים עם הבנקים תגובש טיוטה נוספת, שתובא לדיון בוועדה המייעצת לעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות. מדובר בתהליך עבודה שיגרתי המקובל בבנק ישראל לגבי הוראות מסוג זה. לפיכך ההתייחסות בפרסומים השונים לגבי השפעות שונות אשר עשויות להיות להוראה על הבנקים היא מוקדמת מדי.