המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יוני 2014

08/07/2014

 להודעה זו כמסמך Word

נתונים וגרפים

התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל  מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם.
במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1% ומול האירו השקל התחזק בשיעור של 0.7%.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.8%. בעולם, הדולר נחלש ביוני מול רוב המטבעות  בכלל זה בכ- 0.8% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.3% מול האירו, בכ- 1.8% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 0.3% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ- 0.4 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש יוני על 3.4%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יוני על 6.1%, בהשוואה ל- 6.3% במאי.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יוני ברמה ממוצעת של 7.3% ו- 5.7% בהתאמה.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל כתוצאה מעליה בנפח המסחר של עסקאות החלף.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ- 127 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 107 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ- 18% ועמד על כ- 6.3 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ- 34 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 32 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ביוני בכ- 6% בהשוואה לחודש מאי. במהלך חודש יוני רכש בנק ישראל  1,380 מיליוני דולרים בעסקאות המרה[1], מתוכם 580 מיליוני דולר נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני בכ- 8.4 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יוני ירד בכ- 6% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 420 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש יוני בכ- 84 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 65 מיליארד דולר במאי.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ- 28% מחודש שעבר ועמד על כ- 4.1 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד מחודש שעבר ועמד בסוף יוני על כ- 29%,  בהשוואה לכ-32% במאי.
 
לוחות ותרשימים
 
 08-07-2014-1.png

 08-07-2014-2.png

08-07-2014-3.png

08-07-2014-4.png

08-07-2014-5.png
  
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)

 

 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[2] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[3] (3)
נפח עסקאות באופציות[4] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
יוני 2014    (נתון ארעי)
סה"כ
34,578
83,849
309
8,382
127,118
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
1,729
4,192
15
6,356
תושבי חוץ
12,528
21,143
0
3,724
37,395
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
11,890
21,121
0
3,681
36,692
תושבי ישראל
22,050
62,706
309
4,658
89,723
מזה: סקטור ריאלי
6,145
7,087
0
1,858
15,090
         סקטור פיננסי
3,598
35,867
121
1,539
41,125
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,401
9,096
38
12
12,547
         יחידים + קרנות נאמנות
728
2,944
0
208
3,880
        בנק ישראל
1,380
0
0
0
1,380
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
580
0
0
0
580
       אחרים[5]
3,596
38
0
250
3,884
      בנקים מקומיים[6]
3,202
7,674
150
791
11,817
מאי 2014
סה"כ
65,312
577
8,876
107,091
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
3,266
29
444
5,355
תושבי חוץ
12,675
18,545
0
2,986
34,206
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
12,027
18,516
0
2,864
33,407
תושבי ישראל
19,651
46,767
577
5,890
72,885
מזה: סקטור ריאלי
6,413
5,488
59
2,248
14,208
         סקטור פיננסי
3,171
26,233
204
1,959
31,567
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,666
6,099
0
1
8,766
         יחידים + קרנות נאמנות
803
900
0
493
2,196
        בנק ישראל
295
0
0
0
295
מזה: רכישות במסגרת תכנית הגז
295
0
0
0
295
        אחרים
3,111
35
0
518
3,664
       בנקים מקומיים
3,192
8,012
314
671
12,189
 

 


 
 1 נתון זה מבטא עסקות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 [2] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[3]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[4]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[5]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[6]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.