שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2013

08/09/2013

להודעה זו כמסמך Word

לגרפים ונתונים

 

התפתחות שער החליפין   היחלשות השקל  מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 1.4%, מול האירו השקל נחלש בשיעור של כ- 1.1%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.9%.
בעולם, הדולר התחזק באוגוסט מול רוב המטבעות – בכלל זה בכ- 0.1% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 0.1% מול האירו ובכ- 0.3% מול היין היפני, אך נחלש בכ- 2.1% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח
– עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  עלתה החודש בכ-0.8 נקודות אחוז ועמדה בסוף יולי על  8.1%, בהשוואה ל-7.3% בחודש יולי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף אוגוסט על 8.9%, בהשוואה ל-9.6% ביולי.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש אוגוסט ברמה ממוצעת של 10.3%  ו- 9.4% בהתאמה, בהשוואה ל- 11.1% ו-10.0% בהתאמה בחודש יולי.

נפח המסחר בשוק המט"ח
– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע.

נפח המסחר הכולל
במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-82 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-83.5  מיליארד בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 2% בחודש אוגוסט ועמד על כ- 3.7 מיליארדי דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה
(עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-32 מיליארד דולר בהשוואה לכ-33 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוגוסט בכ-5% בהשוואה לחודש יולי. במהלך חודש אוגוסט רכש בנק ישראל 290 מיליון דולר בעסקאות המרה[1] במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק"
(אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 9.7 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוגוסט עלה בכ- 15% בהשוואה ליולי ועמד על כ- 443 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף
הסתכם בחודש אוגוסט בכ- 40 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף לא השתנה מחודש שעבר ועמד על כ- 1.8 מיליארד דולר ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל
(עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה החודש בכנקודת האחוז ועמד בסוף אוגוסט על כ- 34.8%.


[1] נתון זה מבטא עסקאות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 

 

 

 

 

 

לוחות ותרשימים

 

8-9-2013-1.png

08-09-2013-2.png

08-09-2013-3.png

08-09-2013-4.png

08-09-2013-5.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)



 
 
נפח עסקות המרה (1)
עסקאות החלף        (סוופ)1 (2)
עסקאות החלף (3) Cross Currency Swap7
נפח עסקאות  באופציות2  (4)
נפח המסחר הכולל    (1)+(2)+(3)+(4)
אוגוסט-13
 (נתון ארעי(
 
סה"כ
31,523
40,122
602
9,752
81,999
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
1,433
1,824
27
443
3,727
תושבי חוץ
11,345
13,026
0
4,208
28,579
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
10,627
12,994
0
3,995
27,616
תושבי ישראל
20,178
27,096
602
5,544
53,420
מזה : סקטור ראלי
6,067
3,786
112
2,063
12,028
        סקטור פיננסי
3,966
7,928
0
1,670
13,564
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,203
4,754
40
0
6,997
        יחידים+קרנות נאמנות
642
142
0
361
1,145
        בנק ישראל
290
0
0
0
290
        מזה : רכישות במסגרת תוכנית הגז
290
0
0
0
290
        אחרים3
3,071
31
0
104
3,206
        בנקים מקומיים4
3,684
10,455
450
1,346
15,935
 
 
 
 
 
 
 
יולי-13
  
סה"כ
33,247
40,794
1,003
8,468
83,512
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
1,511
1,854
46
385
3,796
תושבי חוץ
11,392
12,872
190
3,848
28,302
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
10,765
12,867
190
3,824
27,646
תושבי ישראל
21,855
27,922
813
4,620
55,210
מזה : סקטור ראלי
6,027
3,854
538
2,161
12,580
        סקטור פיננסי
4,890
8,349
0
1,347
14,586
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,601
5,227
0
1
7,829
        יחידים+קרנות נאמנות
646
341
0
321
1,308
        בנק ישראל
255
0
0
0
255
        מזה : רכישות במסגרת תוכנית הגז
255
0
0
0
255
        אחרים3
3,294
62
0
37
3,393
        בנקים מקומיים4
3,902
10,089
275
753
15,019
 
 
 
 
 
 
 


1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
הקרנות המוחלפות בעסקאות Cross Currency Swap יחושבו, לצורך הנפח, כרגל אחת בלבד במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.