המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2015

08/09/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין
– היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.9%,  מול האירו נחלש השקל בשיעור של 6.5%. 
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל במהלך אוגוסט, ב-3.8%.  
בעולם, נרשמה באוגוסט מגמה מעורבת בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים - הדולר התחזק ב-1.1% מול הפאונד הבריטי;  מנגד נחלש הדולר ב-0.1% מול הפרנק השוויצרי, ב-2.4% מול האירו וב-2.3% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-1.9 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 7.8%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה החודש בכ-0.5 נקודת אחוז ועמדה בסוף אוגוסט על 9.4%.
סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עלתה ועמדה בחודש אוגוסט על 11.1%, בהשוואה
ל- 10.1% בחודש יולי. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים נשארה ללא שינוי ועמדה בסוף חודש אוגוסט על 9.8% (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל ליציבות בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.

נפח המסחר הכולל
במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-160 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-134 מיליארדים בחודש יולי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-31% ועמד על 7.6 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה
(עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-52 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוגוסט בכ-43% בהשוואה לחודש יולי.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק"
(אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-8.5 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוגוסט עלה בכ-54% בהשוואה ליולי ועמד על כ-404 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף
הסתכם באוגוסט בכ-99 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-88 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-24% מחודש שעבר ועמד על 4.7 מיליארד דולר ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל
(עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר יציב ועמד בסוף חודש אוגוסט על 33.9%.
 
 
לוחות ותרשימים
 08-09-2015-1H.png

08-09-2015-2H.png

08-09-2015-3H.png

08-09-2015-4H.png

08-09-2015-5H.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
אוגוסט 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
52,440
99,198
225
8,477
160,340
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
2,497
4,724
11
7,635
תושבי חוץ
19,215
31,888
150
3,120
54,373
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
18,126
31,242
150
2,716
52,234
תושבי ישראל
33,225
67,310
75
5,357
105,967
מזה: סקטור ריאלי
7,407
6,132
0
2,228
15,767
         סקטור פיננסי
2,633
12,653
0
73
15,359
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
6,521
10,328
0
116
16,965
         יחידים + קרנות נאמנות
2,237
2,280
0
413
4,930
       אחרים[4]
8,748
27,891
0
1,392
38,031
      בנקים מקומיים[5]
5,679
8,026
75
1,135
14,915
יולי 2015
סה"כ
87,903
60
6,013
134,167
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
3,822
3
261
5,833
תושבי חוץ
12,544
30,902
60
2,216
45,722
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
11,399
29,780
60
2,009
43,248
תושבי ישראל
27,647
57,001
0
3,797
88,445
מזה: סקטור ריאלי
7,624
7,264
0
1,529
16,417
         סקטור פיננסי
1,914
10,493
0
603
13,010
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
6,496
8,575
0
163
15,234
         יחידים + קרנות נאמנות
1,629
2,434
0
431
4,494
        אחרים
6,409
21,447
0
673
28,529
       בנקים מקומיים
3,575
6,788
0
398
10,761
 
 

[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.