המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2015

08/10/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין – התחזקות קלה של השקל מול הדולר על רקע מגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל קלות מול הדולר בשיעור של 0.2%, בעוד מול האירו לא חל שינוי בשער החליפין.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל במהלך ספטמבר ב-0.4%.  
בעולם, נרשמה בספטמבר מגמה מעורבת בשערו של הדולר מול מטבעות עיקריים - הדולר התחזק ב- 1.5% מול הפאונד הבריטי, וב- 0.9% מול הפרנק השוויצרי;  מנגד נחלש הדולר ב- 0.1% מול האירו  וב- 0.9% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח –עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה החודש בכ-2 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש ספטמבר על 9.9%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה החודש בכ-1.9 נקודת אחוז ועמדה בסוף ספטמבר על 11.3%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש ספטמבר ברמה ממוצעת של 12.2% ו- 10.4% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע לצד יציבות בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-122 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-162 מיליארדים בחודש אוגוסט. נפח המסחר היומי הממוצע ירד ב-7% ועמד על 7.2 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-39 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד בספטמבר ב-10% בהשוואה לחודש אוגוסט.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ- 5.9 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש ספטמבר ירד ב- 24% בהשוואה לאוגוסט ועמד על כ- 347 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בספטמבר בכ- 78 מיליארד דולר, בהשוואה ל-100 מיליארד דולר באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-4% מחודש שעבר ועמד על 4.6 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר יציב ועמד בסוף חודש ספטמבר על כ- 33.9% .
  
לוחות ותרשימים
08-10-2015-1H.png

08-10-2015-2H.png

08-10-2015-3H.png

08-10-2015-4H.png

08-10-2015-5H.png

  עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
ספטמבר 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
38,544
77,773
200
5,907
122,424
סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
2,267
4,575
12
7,201
תושבי חוץ
13,960
25,054
51
2,500
41,565
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
13,308
23,328
51
2,283
38,970
תושבי ישראל
24,584
52,719
149
3,407
80,859
מזה: סקטור ריאלי
5,627
5,811
149
1,307
12,894
         סקטור פיננסי
1,873
9,006
0
82
10,961
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,798
7,734
0
0
11,532
         יחידים + קרנות נאמנות
2,556
1,656
0
330
4,542
       אחרים[4]
7,202
22,484
0
1,265
30,951
      בנקים מקומיים[5]
3,528
6,028
0
423
9,979
אוגוסט 2015
סה"כ
99,865
225
9,642
162,433
סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
4,755
11
459
7,735
תושבי חוץ
19,211
31,808
150
3,171
54,340
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
18,122
31,162
150
2,766
52,200
תושבי ישראל
33,490
68,057
75
6,471
108,093
מזה: סקטור ריאלי
7,578
6,146
0
2,238
15,962
         סקטור פיננסי
2,512
9,474
0
84
12,070
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
6,568
10,513
0
116
17,197
         יחידים + קרנות נאמנות
2,272
2,283
0
423
4,978
        אחרים
8,834
31,154
0
2,475
42,463
       בנקים מקומיים
5,726
8,487
75
1,135
15,423
 
 

[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.