המסחר בשוק מטבע החוץ בחודש יולי 2015

09/08/2015
לכל ההודעות בנושא:
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ
פרסומים סטטיסטיים
לגרפים ונתונים

התפתחות שער החליפין
– היחלשות השקל מול הדולר, במקביל להתחזקות הדולר בעולם.
במהלך חודש יולי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.4%,  מול האירו השקל התחזק בשיעור של 1.9%. 
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, השקל התחזק במהלך יולי, ב-1.6%.  
בעולם, הדולר התחזק משמעותית ביולי מול רוב המטבעות בכלל זה ב- 2.3% מול האירו, ב- 3.9% מול הפרנק השוויצרי, ב- 0.9% מול הפאונד הבריטי ו- בכ- 1.5% מול הין היפני.
 
תנודתיות שע"ח –ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה החודש בכ-2.5 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש יולי על 5.9%.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" – המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה ועמדה בסוף יולי על 8.9%.
במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש יולי ברמה ממוצעת של 10.1% ו- 9.8% בהתאמה (ראה תרשים 4).
 
נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע במקביל ליציבות בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יולי הסתכם בכ-127 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-132 מיליארדים בחודש יוני. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-8% ועמד על 5.5 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יולי בכ-38 מיליארד דולר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביולי בכ-21% בהשוואה לחודש יוני.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יולי בכ- 6 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש יולי ירד בכ- 26% בהשוואה ליוני ועמד על כ- 260 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ביולי בכ- 83 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-78 מיליארד דולר ביוני. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-3% מחודש שעבר ועמד על 3.6 מיליארד דולר ביום.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עמד בסוף חודש יולי על כ- 34%, ירידה של כ- 0.7 נקודת האחוז.
 
לוחות ותרשימים
09-08-2015-1H.png
09-08-2015-2H.png

09-08-2015-3H.png

09-08-2015-4H.png
09-08-2015-5H.png

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ונגזרים (במיליוני דולרים)
 
 
נפח עסקאות המרה (1)
עסקאות החלף (סוופ)[1] (2)
עסקאות החלף Cross Currency Swap[2] (3)
נפח עסקאות באופציות[3] (4)
נפח המסחר הכולל (1)+(2)+(3)+(4)
יולי 2015    (נתון ארעי)
סה"כ
37,950
83,506
60
5,925
127,441
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר)
1,650
3,631
3
5,541
תושבי חוץ
12,342
28,843
60
2,213
43,458
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
11,256
27,871
60
2,006
41,193
תושבי ישראל
25,608
54,663
0
3,712
83,983
מזה: סקטור ריאלי
8,465
15,361
0
1,523
25,349
         סקטור פיננסי
1,931
10,408
0
603
12,942
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
5,331
8,105
0
163
13,599
         יחידים + קרנות נאמנות
838
1,799
0
416
3,053
       אחרים[4]
5,470
12,664
0
609
18,743
      בנקים מקומיים[5]
3,573
6,326
0
398
10,297
יוני 2015
סה"כ
77,738
917
7,670
132,490
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
3,534
42
349
6,022
תושבי חוץ
16,005
27,165
386
2,594
46,150
מזה: מוסדות פיננסיים זרים
14,374
26,091
311
2,286
43,062
תושבי ישראל
30,160
50,573
531
5,076
86,340
מזה: סקטור ריאלי
8,186
15,378
0
2,247
25,811
         סקטור פיננסי
3,024
7,533
501
47
11,105
         מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
5,755
10,710
0
1
16,466
         יחידים + קרנות נאמנות
1,240
964
0
425
2,629
        אחרים
7,643
8,806
0
1,718
18,167
       בנקים מקומיים
4,312
7,182
30
638
12,162
 
 

[1] רגל אחת בלבד של עסקת החלף, כלומר הערך הנומינאלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
[2]  הקרנות המוחלפות בעסקות Cross Currency Swap יחושבו לצורך הנפח כרגל אחת בלבד, במקרים בהם הרגליים    
   מקזזות זו את זו.
[3]  ה- National value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של Call ו- Put.
[4]  כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
[5]  סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.