שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2009

06/07/2009
6.7.2009                                                                                                                                                                                  
 
שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2009
 
בחודש יוני יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-1.1%.  
בחודש יוני נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בכ-38 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי בחודשים ינואר עד מאי.  
בחודש יוני חלה עלייה בתנודתיות שער החליפין של השקל; בתנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר,
 לא חל שינוי משמעותי בהשוואה לחודש הקודם.
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש יוני 2009 יוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-1.1%. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג
את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של 0.3%. מתחילת השנה פוחת השקל מול הדולר בשיעור של
כ-3.1%, מול האירו בשיעור של כ-4.5% ומול שער החליפין הנומינלי אפקטיבי בשיעור של כ-4.5%.
נפח המסחר בשוק מט"ח
בחודש יוני נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בכ-38 מיליארד דולר, בדומה לממוצע החודשי בחודשים ינואר עד מאי. נפח המסחר באופציות למט"ח
"מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בכ-10 מיליארד דולר.
בנפח המסחר בעסקאות החלף חל ביוני גידול משמעותי. מרבית הגידול נרשם בעסקות החלף של המוסדות הפיננסיים הזרים שהסתכמו בכ-41 מיליארד
דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-19 מיליארד דולר בחודשים ינואר-מאי 2009. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל בחודש יוני עמד על כ-59% בהשוואה לכ-54% בחודש מאי.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש יוני 2009 לרמה של 14%, בהשוואה לכ-12%
במאי 2009. סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש
יוני 2009 על כ-13% בממוצע, בדומה לחודש מאי 2009 ולכ-11% באפריל 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש יוני 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של 17% ו-16%, בהתאמה.
 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
98,560 9,956 50,812 37,792 סה"כ יוני-09 (נתון ארעי)
4,480 453 2,310 1,718 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
57,825 4,121 41,499 12,205 תושבי חוץ
57,221 4,004 41,347 11,870 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
40,735 5,835 9,313 25,587 תושבי ישראל
19,646 2,723 5,486 11,437 מזה : מגזר עסקי
1,985 8 716 1,261 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,820 399 130 1,291 יחידים+קרנות נאמנות
5,601 381 284 4,936 אחרים3
11,683 ​2,324 2,697 6,662 בנקים מקומיים4
 
80,889 8,316 39,246 33,327 סה"כ מאי-09
4,257 438 2,066 1,754 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
44,082 3,599 29,520 10,963 תושבי חוץ
43,127 3,446 29,108 10,573 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
36,807 4,717 9,726 22,364 תושבי ישראל
17,425 2,311 5,386 9,728 מזה : מגזר עסקי
1,409 3 406 1,000 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,737 396 119 1,222 יחידים+קרנות נאמנות
4,380 308 144 3,928 אחרים
11,856 1,699 3,671 6,486 בנקים מקומיים
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4