שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2009

06/09/2009
6.9.2009                                                                                                                                                                           
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2009
 
בחודש אוגוסט פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.6% ומול האירו בשיעור של כ-1.8%.  
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש אוגוסט בכ-40 מיליארד דולר, מעט יותר מהממוצע החודשי מתחילת השנה.  

בחודש אוגוסט חלה עלייה בתנודתיות שער החליפין של השקל בהשוואה לחודש הקודם. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה

באופציות שקל/דולר, עלתה גם כן בהשוואה לחודש הקודם.

 
התפתחות שער החליפין

במהלך חודש אוגוסט 2009 פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.6% ומול האירו בשיעור של כ-1.8%. מול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי,

המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-0.8%.

מתחילת השנה פוחת השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.2%. מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי פוחת השקל מתחילת השנה בשיעורים

של 2.7% ו-2.3% בהתאמה.

נפח המסחר בשוק מט"ח

נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש אוגוסט בכ-40 מיליארד דולר, מעט יותר מאשר מביולי (כ-38 מיליארד דולר) ומאשר מהממוצע החודשי מתחילת השנה (כ-36 מיליארד דולר). נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בכ-10 מיליארד

דולר; בהשוואה לממוצע חודשי של כ-9 מיליארד דולר מתחילת השנה.

נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש אוגוסט הסתכם בכ-43 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-53 מיליארד דולר ביולי. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח

המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש אוגוסט עמד על כ-54% בהשוואה לכ-61% בחודש יולי.

תנודתיות שע"ח

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש אוגוסט 2009 לרמה של כ-15%, בהשוואה

לכ-10% ביולי 2009, זאת בעיקר לאור שינוי יומי חד בשע"ח ב-4 באוגוסט.

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש אוגוסט 2009  על כ-14% בממוצע, בהשוואה לכ-12% ביולי 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש אוגוסט 2009 בשווקים

המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-14.5% וכ-13.6%, בהתאמה.

 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 נפח עסקות המרה    
-2 -1
93,058 10,438 42,781 39,839 סה"כ אוגוסט-09
4,431 497 2,037 1,897 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר) (נתון ארעי)
50,568 4,766 31,551 14,251 תושבי חוץ
49,937 4,744 31,437 13,756 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
42,490 5,672 11,230 25,588 תושבי ישראל
17,873 2,746 5,659 9,468 מזה : מגזר עסקי
2,590 30 1290 1,270 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,452 1234 223 995 יחידים + קרנות נאמנות
7,962 190 316 7,456 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
11,613 1,472 3,742 6,399 בנקים מקומיים
           
101,014 10,793 52,625 37,596 סה"כ יולי-09
4,592 491 2,392 1,709 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
61,312 4,132 42,668 14,512 תושבי חוץ
60,845 4,095 42,515 14,235 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
39,702 6,661 9,957 23,084 תושבי ישראל
18,045 2,794 5,487 9,764 מזה : מגזר עסקי
1,756 319 777 660 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,807 648 114 1,045 יחידים + קרנות נאמנות
5,988 395 359 5,234 אחרים (לרבות בנק ישראל)3
12,106 2,505 3,220 6,381 בנקים מקומיים
 
1 רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2 הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3 מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4 סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.