שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2009

12/10/2009
12.10.2009                                                                                                                                                                        
 
שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2009
 
בחודש ספטמבר תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.4% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-1.2%.  
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש ספטמבר בכ-32 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-41 מיליארד דולר באוגוסט.  
בחודש ספטמבר חלה ירידה משמעותית בתנודתיות שער החליפין של השקל בהשוואה לאוגוסט. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן
הגלומה באופציות שקל/דולר, ירדה גם כן בהשוואה לחודש הקודם.
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש ספטמבר 2009 תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.4% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-1.2%. מול שער החליפין הנומינלי ה
אפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-0.4%.
מתחילת השנה תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2% ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של 4.0% ו-2.7%
בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש ספטמבר בכ-32 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-41 מיליארד דולר באוגוסט). בתוך כך, היקף פעילותם של המוסדות הפיננסים הזרים בעסקות המרה בחודש ספטמבר הסתכם בכ-11 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-14 מיליארד דולר באוגוסט), והיקף פעילות
הסקטור הריאלי המקומי הסתכמה בספטמבר בכ-7 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-8 מיליארד באוגוסט). רכישות בנק ישראל הסתכמו בכ-1.6 מיליארד
לעומת 4 מיליארד בחודש הקודם.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-14 מיליארד דולר בהשוואה לכ-11 מיליארד דולר באוגוסט. הגידול בפעילות בחודש ספטמבר נבע מפעילותם של כל הסקטורים. נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש ספטמבר הסתכם
בכ-43 מיליארד דולר, זאת בדומה לחודש אוגוסט 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש ספטמבר עמד על כ-57% בהשוואה לכ-54% בחודש אוגוסט.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ספטמבר 2009 לרמה של כ-7%, בהשוואה
לכ-15% באוגוסט 2009 (בעיקר לאור שינוי יומי חד בשע"ח ב-4 באוגוסט).
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש ספטמבר
2009 על כ-11% בממוצע, בהשוואה לכ-14% באוגוסט 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש ספטמבר 2009
בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-13.8% וכ-13.2%, בהתאמה.
 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
88,829 13,845 42,997 31,987 סה"כ ספטמבר-09
4,230 659 2,047 1,523 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
50,803 6,314 32,836 11,653 תושבי חוץ
50,443 6,250 32,754 11,438 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
​38,026 7,531 10,161 20,334 תושבי ישראל
11,033 2,356 1,484 7,193 מזה : סקטור ראלי
8,929 2,217 3,172 3,541 סקטור פיננסי
3,498 58 1,766 1,674 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,011 1,134 137 740 יחידים+קרנות נאמנות
1,649     1,649 בנק ישראל
633 57 95 481 אחרים3
10,272 1,708 3,508 5,056 בנקים מקומיים4
 
94,273 10,719 42,892 40,662 סה"כ אוגוסט-09
4,489 510 2,042 1,936 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
51,129 4,805 31,668 14,655 תושבי חוץ
50,790 4,783 31,576 14,431 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
43,145 5,914 11,224 26,007 תושבי ישראל
10,783 1,941 849 7,994 מזה : סקטור ראלי
10,362 1,409 4,673 4,280 סקטור פיננסי
3,243 16 1,619 1,608 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,201 917 246 1,038 יחידים+קרנות נאמנות
4,023     4,023 בנק ישראל
459 48 52 360 אחרים3
12,073 1,584 3,785 6,704 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.