שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2009

11/11/2009
11.11.2009                                                                                                                                                                         
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2009
 
בחודש אוקטובר תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.3% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-0.7%.  
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש אוקטובר בכ-31 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-32 מיליארד דולר בספטמבר. נפח המסחר באופציות
למט"ח "מעבר לדלפק" הסתכם באוקטובר בכ-11 מיליארד דולר בהשוואה לכ-14 מיליארד דולר בספטמבר.
 
התנודתיות של שער החליפין בפועל נשמרה בחודש אוקטובר על רמה נמוכה של כ-6%. כמו כן, התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן
הגלומה באופציות שקל/דולר, ירדה בחודש אוקטובר לרמה ממוצעת של כ-9.5% (בהשוואה לכ-11% בספטמבר).
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש אוקטובר 2009 תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.3% ופוחת מול האירו בשיעור של כ-0.7%. מול שער החליפין הנומינלי
האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-0.2%.
מתחילת השנה תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.5% ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של 4.8% ו-2.9%
בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש אוקטובר בכ-31 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-32 מיליארד דולר בספטמבר). בתוך כך, היקף פעילותם של הסקטורים העיקריים בעסקות המרה בחודש אוקטובר היה דומה יחסית לזה שבחודש ספטמבר - היקף הפעילות של המוסדות הפיננסיים הזרים הסתכם
ב-11 מיליארד דולר (בדומה לספטמבר) ושל הסקטור הריאלי המקומי בכ-8 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-7 מיליארד דולר בספטמבר). רכישות בנק
ישראל בחודש אוקטובר הסתכמו בכ-1.3 מיליארד לעומת 1.6 מיליארד בחודש הקודם.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-11 מיליארד דולר בהשוואה לכ-14 מיליארד דולר בספטמבר. הקיטון בהיקף הפעילות בעסקות באופציה בחודש אוקטובר נבע בעיקר מירידה בפעילות המוסדות הפיננסיים הזרים - 4
מיליארד דולר באוקטובר בהשוואה לכ-6 מיליארד דולר בספטמבר. נפח המסחר בעסקאות החלף בחודש אוקטובר הסתכם בכ-46 מיליארד דולר,
בהשוואה לכ-43 מיליארד דולר בספטמבר 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) בחודש אוקטובר עמד על כ-57%, שיעור דומה לזה שבחודש ספטמבר.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש אוקטובר לרמה של כ-6%, בהשוואה לכ-7%
בחודש ספטמבר ולכ-15% באוגוסט 2009.
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - עמדה בחודש אוקטובר 2009
על כ-9.5% בממוצע, בהשוואה לכ-11% בספטמבר וכ-13.6% באוגוסט 2009. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בחודש
אוקטובר 2009 בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו על רמות ממוצעות של כ-13.7% וכ-13.3%, בהתאמה.
 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
87,560 10,579 45,574 31,407 סה"כ אוקטובר 09 נתון זמני
3,980 481​ 2,072 1,428 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
49,684 3,961 34,250 11,473 תושבי חוץ
49,365 3,852 34,146 11,367 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
37,877 6,618 11,324 19,934 תושבי ישראל
12,091 2,567 1,356 8,168 מזה : סקטור ראלי
8,272 1,711 3,418 3,143 סקטור פיננסי
2,913   1,399 1,514 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,083 759 482 841 יחידים+קרנות נאמנות
1,274     1,274 בנק ישראל
464 151 79 234 אחרים3
10,780 1,430 4,590 4,760 בנקים מקומיים4
           
88,878 13,884 42,998 31,996 סה"כ ספטמבר-09
4,232 661 2,048 1,524 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
50,813 6,314 32,836 11,663 תושבי חוץ
50,451 6,250 32,754 11,446 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
38,066 7,570 10,162 20,333 תושבי ישראל
10,982 2,340 1,464 7,178 מזה : סקטור ראלי
8,970 2,247 3,172 3,552 סקטור פיננסי
3,499 58 1,766 1,674 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,103 1,159 157 787 יחידים+קרנות נאמנות
1,649     1,649 בנק ישראל
590 57 95 437 אחרים3
10,273 1,709 3,508 5,056 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.