שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2013

10/11/2013

להודעה זו כמסמך Word

לנתונים וגרפים

התפתחות שער החליפין   התחזקות השקל  מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם.

במהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.5% ומול האירו השקל נחלש בשיעור של כ- 0.6%;  מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.1%.
בעולם, הדולר נחלש באוקטובר מול רוב המטבעות – בכלל זה בכ- 0.2% מול הפרנק השוויצרי, בכ- 1% מול האירו, אך התחזק בכ- 0.7% מול היין היפני  ובכ- 0.5% מול הפאונד הבריטי.

 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה החודש בחדות בכ-5.6 נקודות אחוז ועמדה בסוף חודש אוקטובר על  4%, בהשוואה ל-9.6% בחודש ספטמבר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה  ועמדה בסוף אוקטובר על 8.6%, בהשוואה ל-9.9% בספטמבר.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים ירדו אף הן, ועמדו בחודש אוקטובר ברמה ממוצעת של 9.6%  ו- 8% בהתאמה, בהשוואה ל- 10.9% ו-9% בהתאמה בחודש ספטמבר.

 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע .

נפח המסחר הכולל
במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-90 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-69 מיליארד בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 16% בחודש אוקטובר ועמד על כ- 3.9מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה
(עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-32 מיליארד דולר בהשוואה לכ-27 מיליארד דולר בספטמבר.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוקטובר בכ-23% בהשוואה לחודש ספטמבר. במהלך חודש אוקטובר רכש בנק ישראל  560 מיליון דולר בעסקאות המרה[1], מתוכם 260 מיליון דולר נרכשו במסגרת תכנית הרכישות שנועדה לקזז את השפעת הפקת הגז על שער החליפין.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק"
(אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ- 7.5 מיליארד דולר, הממוצע היומי בחודש אוקטובר ירד בכ- 20% בהשוואה לספטמבר ועמד על כ- 327 מיליון דולר.

נפח המסחר בעסקות החלף
הסתכם בחודש אוקטובר בכ- 50 מיליארד דולר, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד מחודש שעבר ועמד על כ- 2.2 מיליארד דולר ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל
(עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נשאר ללא שינוי  מחודש שעבר ועמד בסוף אוקטובר על כ- 40%.


[1] נתון זה מבטא עסקאות לפי יום קשירה ולא לפי יום ערך. לפיכך הנתון אינו זהה בהכרח לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח, המשקף את העסקאות לפי תאריך ערך.
 

10112013-10.png

10112013-20.png

10112013-30.png

10112013-40.png

10112013-50.png

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)

 

 

 
 
נפח עסקות המרה   (1)
עסקאות החלף        (סוופ)1      (2)
עסקאות החלף (3) Cross Currency Swap7
נפח עסקאות  באופציות2    (4)
נפח המסחר הכולל    (1)+(2)+(3)+(4)
אוקטובר-13
 (נתון ארעי(
 
סה"כ
32,298
49,946
238
7,517
89,999
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
1,404
2,172
10
327
3,913
תושבי חוץ
11,257
21,656
170
2,754
35,837
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
10,493
21,614
170
2,657
34,934
תושבי ישראל
21,041
28,290
68
4,763
54,162
מזה : סקטור ראלי
6,078
4,122
58
1,909
12,167
        סקטור פיננסי
4,166
8,647
0
1,595
14,408
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
3,172
6,170
10
78
9,430
        יחידים+קרנות נאמנות
691
406
0
254
1,351
        בנק ישראל
560
0
0
0
560
        מזה : רכישות במסגרת תוכנית הגז
260
0
0
0
260
        אחרים3
3,230
39
0
139
3,408
        בנקים מקומיים4
3,144
8,906
0
788
12,838
 
 
 
 
 
 
 
ספטמבר-13
  
סה"כ
27,305
36,216
45
6,168
69,734
סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
1,820
2,414
3
411
4,649
תושבי חוץ
8,995
15,520
25
3,562
28,102
מזה : מוסדות פיננסיים זרים
8,355
15,449
25
3,329
27,158
תושבי ישראל
18,310
20,696
20
2,606
41,632
מזה : סקטור ראלי
5,268
3,479
0
1,398
10,145
        סקטור פיננסי
3,834
6,470
0
262
10,566
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,322
3,990
20
37
5,369
        יחידים+קרנות נאמנות
599
112
0
197
908
        בנק ישראל
895
0
0
0
895
        מזה : רכישות במסגרת תוכנית הגז
295
0
0
0
295
        אחרים3
3,052
20
0
15
3,087
        בנקים מקומיים4
3,340
6,625
0
697
10,662
 
 
 
 
 
 
 
1
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5
הקרנות המוחלפות בעסקאות Cross Currency Swap יחושבו, לצורך הנפח, כרגל אחת בלבד במקרים בהם הרגליים מקזזות זו את זו.