שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2009

10/01/2010
10.01.2010                                                                                                                                                                                      
 
שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2009
 
בחודש דצמבר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול שער
החליפין הנומינלי אפקטיבי התחזק השקל בכ-2.4%.
 
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ​​דצמבר הסתכם בכ-98 מיליארד דולר, עלייה בהשוואה לחודש נובמבר, בעיקר כתוצאה מגידול בנפח
הפעילות בעסקות החלף.
 
התנודתיות בפועל של שער החליפין ירדה בחודש דצמבר לרמה של כ-6%, בהשוואה לרמה של כ-9.5% בנובמבר 2009. התנודתיות הצפויה,
המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, ירדה אף היא בדצמבר בכנקודת אחוז לרמה של כ-8.5%.
 
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש דצמבר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-0.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם, ובכלל זה התחזקות בשיעורים של כ-7.6% וכ-4.7% מול היין והאירו בהתאמה. בתוך כך, מול האירו תוסף השקל בשיעור של כ-4.5% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, תוסף השקל בשיעור של כ-2.4%.
במהלך שנת 2009 כולה, תוסף השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.7% ופוחת מול האירו ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי בשיעורים של 2.7%
ו-2.5% בהתאמה.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש דצמבר לרמה של כ-6%, בהשוואה לרמה של
כ-9.5% בנובמבר 2009.
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין - ירדה בחודש דצמבר לרמה
של כ-8.5%, מרמה של כ-9.5% בחודשים ספטמבר-נובמבר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בדצמבר על רמות ממוצעות של כ-14.2% וכ-13.7%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-98 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-92 מיליארד דולר בחודש נובמבר ולממוצע חודשי של כ-87 מיליארד דולר מתחילת 2009. נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש דצמבר בכ-34 מיליארד דולר, בדומה לנובמבר. בתוך כך, היקף פעילותם
של המוסדות הפיננסיים הזרים בעסקות ההמרה ירד מעט בהשוואה לחודש הקודם ושל הסקטור הריאלי המקומי עלה. בנק ישראל רכש במהלך חודש
דצמבר כ-130 מיליוני דולרים.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש דצמבר בכ-11 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-13 מיליארד דולר בנובמבר - רוב הפעילות במכשירים אלו (כ-7.5 מיליארד דולר) נבעה מפעילותם של תושבי ישראל בעיקר של הסקטור הריאלי (כ-2.5
מיליארד דולר) ושל הבנקים המקומיים (2.7 מיליארד דולר) במסגרת פעילותם כעושי שוק. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש דצמבר הסתכם בכ-53 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-45 מיליארד דולר בנובמבר 2009 ולממוצע חודשי של כ-40 מיליארד דולר מתחילת 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עמד בדצמבר על כ-55%, בהשוואה לממוצע חודשי
של כ-53% מתחילת 2009.
 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
98,266 10,809 5​3,486 33,971 סה"כ דצמבר 2009 (נתון ארעי)
4,467 491 2,431 1,544 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
54,490 3,229 41,353 9,908 תושבי חוץ
53,779 3,144 40,944 9,691 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
43,775 7,580 12,133 24,063 תושבי ישראל
13,766 2,551 1,694 9,520 מזה : סקטור ראלי
10,935 1,603 3,812 5,520 סקטור פיננסי
4,167 25 1,898 2,245 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,782 660 334 789 יחידים+קרנות נאמנות
132 0 0 132 בנק ישראל
420 42 107 271 אחרים3
12,573 2,699 4,288 5,586 בנקים מקומיים4
 
91,691 12,806 45,129 33,756 סה"כ נובמבר-09
4,366 610 2,149 1,607 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
53,475 4,978 34,739 13,758 תושבי חוץ
53,036 4,965 34,619 13,452 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
38,215 7,828 10,390 19,998 תושבי ישראל
11,713 2,557 936 8,221 מזה : סקטור ראלי
10,640 2,584 3,496 4,560 סקטור פיננסי
1,953   760 1,193 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,091 659 528 904 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 0 0 בנק ישראל
477 72 117 288 אחרים3
11,341 1,956 4,553 4,832 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
         
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.