שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2010

09/02/2010
09.02.2010                                                                                                                                                                   
 
שוק מטבע החוץ בחודש ינואר 2010
 

 בחודש ינואר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-1.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם. מול שער

החליפין הנומינלי אפקטיבי התחזק השקל בכ-2.4%.

 
 התנודתיות בפועל של שער החליפין נשארה בחודש ינואר על רמה של כ-6%, בדומה לחודש דצמבר. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, עמדה בחודש ינואר על רמה ממוצעת של כ-9%.  
 נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-103 מיליארד דולר. מזה 37 מיליארד דולר בעסקות המרה, בהשוואה לכ-34 מיליארד דולר בחודש דצמבר.  
התפתחות שער החליפין

במהלך חודש ינואר נחלש הדולר מול השקל בשיעור של כ-1.4%, זאת בניגוד להתחזקותו של הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם, ובכלל זה

התחזקות בשיעור של כ-3.3% מול האירו. בתוך כך, מול האירו תוסף השקל בשיעור של כ-4.3% ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את

השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, תוסף השקל בשיעור של כ-2.4%.

תנודתיות שע"ח

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - נשארה בחודש ינואר על רמה של כ-6%, בדומה לחודש

דצמבר 2009 ובהשוואה לרמה של כ-9.5% בנובמבר 2009.

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה בחודש ינואר על רמה

ממוצעת של כ-9%, בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-8.5% בדצמבר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים

ובשווקים המפותחים עמדו בדצמבר על רמות ממוצעות של כ-13.1% וכ-12.3%, בהתאמה.

נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ינואר הסתכם בכ-103 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-98 מיליארד דולר בחודש דצמבר ולממוצע חודשי של כ-87 מיליארד במהלך שנת 2009.

נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש ינואר בכ-37 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-34 מיליארד דולר בחודש דצמבר. עיקר הגידול בפעילות

בעסקות ההמרה מיוחסת למוסדות הפיננסיים הזרים אשר פעילותם במכשירים אלו בחודש ינואר הייתה בהיקף של כ-15 מיליארד דולר בהשוואה לכ-10 מיליארד בדצמבר. מנגד, היקף פעילותם של תושבי ישראל בעסקות המרה ירד בחודש ינואר לרמה של 22 מיליארד דולר בהשוואה לכ-24 מיליארד דולר בחודש דצמבר. בנק ישראל רכש במהלך חודש ינואר כ-1.6 מיליארדי דולרים.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ינואר בכ-12 מיליארד דולר, מזה כ-5 מיליארד

דולר, פעילות של מוסדות פיננסיים זרים.

נפח המסחר בעסקות החלף בחודש ינואר הסתכם בכ-55 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-40 מיליארד דולר במהלך שנת 2009.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש ינואר לרמה של כ-60%, בהשוואה

ל-56% בחודש דצמבר ולממוצע חודשי של כ-53% בשנת 2009.

 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
103,400 12,109 54,720 36,571 סה"כ יונואר 2010 (נתון ארעי)
5,170 605 2,736 1,829 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
61,706 4,753 42,060 14,893 תושבי חוץ
60,795 4,553 41,634 14,608 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
41,694 7,356 12,660 21,678 תושבי ישראל
12,247 2,959 1,294 7,994 מזה : סקטור ראלי
10,450 2,039 3,795 4,616 סקטור פיננסי
3,793 151 2,153 1,489 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,861 701 333 827 יחידים+קרנות נאמנות
1,573 0 0 1,573 בנק ישראל
417 69 82 266 אחרים3
11,353 1,437 5,003 4,913 בנקים מקומיים4
 
98,475 11,001 53,543 33,931 סה"כ דצמבר-09
4,476 500 2,434 1,542 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
54,709 3,417 41,409 9,883 תושבי חוץ
53,918 3,267 40,988 9,663 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
43,766 7,584 12,134 24,048 תושבי ישראל
13,766 2,553 1,689 9,524 מזה : סקטור ראלי
10,986 1,613 3,813 5,560 סקטור פיננסי
4,168 25 1,898 2,245 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,762 652 339 771 יחידים+קרנות נאמנות
132 0 0 132 בנק ישראל
421 42 107 272 אחרים3
12,531 2,699 4,288 5,544 בנקים מקומיים4
 
 
1 רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2 הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3 מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4 סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
        5 החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
         
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.