שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2010

08/03/2010
08.03.2010                                                                                                                                                                   
 
שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2010
 
 בחודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.9%. מול שער החליפין הנומינלי אפקטיבי נחלש השקל בשיעור של כ-0.6%.  
 התנודתיות בפועל של שער החליפין עמדה בחודש פברואר על רמה של כ-5.5%, נמוך במעט מרמות של כ-6% בינואר 2010 ובדצמבר 2009. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, עמדה בחודש פברואר על רמה ממוצעת של כ-8%.  
 נפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-92 מיליארד דולר. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל עלה בחודש פברואר לרמה של כ-63%, בהשוואה ל-60% בחודש ינואר ולכ-56% בדצמבר 2009.  
התפתחות שער החליפין

במהלך חודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.9%, זאת במקביל להתחזקותו של הדולר מול הליש"ט והאירו בשיעורים של כ-4.9%

וכ-1.7% בהתאמה. מול האירו תוסף השקל בשיעור של כ-1% ומול השער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-0.6%.

תנודתיות שע"ח

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש פברואר על רמה של כ-5.5%, נמוך במעט

מרמות של כ-6% בינואר 2010 ובדצמבר 2009.

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה בחודש פברואר על רמה ממוצעת של כ-8%, בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-9% בינואר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בפברואר על רמות ממוצעות של כ-13.5% וכ-12.3%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-92 מיליארד דולר, גבוה מהממוצע חודשי במהלך שנת 2009 (כ-87 מיליארד דולר).

בתוך כך, נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש פברואר בכ-30 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-37 מיליארד דולר בחודש ינואר - חלקם של

המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו הסתכם בכ -12 מיליארד דולר. בנק ישראל רכש במהלך חודש פברואר כ-200 מיליון דולר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ-11 מיליארד דולר - חלקם של

המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-5 מיליארד דולר, בדומה לינואר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש פברואר הסתכם בכ-51 מיליארד

דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-40 מיליארד דולר במהלך שנת 2009.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש פברואר לרמה של כ-63%, בהשוואה

ל-60% בחודש ינואר ולכ-56% בדצמבר 2009.

 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
92,152 11,173 51,216 29,763 סה"כ פברואר 2010 (נתון ארעי)
4,608 559 2,561 1,488 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
58,225 5,218 41,142 11,865 תושבי חוץ
57,523 4,988 40,966 11,569 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
33,927 5,955 10,074 17,898 תושבי ישראל
10,499 2,045 879 7,575 מזה : סקטור ראלי
8,717 1,560 3,401 3,756 סקטור פיננסי
3,224 1 1,939 1,284 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,132 488 118 526 יחידים+קרנות נאמנות
200     200 בנק ישראל
446 42 130 274 אחרים3
9,709 1,819 3,607 4,283 בנקים מקומיים4
 
103,580 12,176 54,721 36,683 סה"כ ינואר-10
5,179 609 2,736 1,834 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
61,843 4,783 42,060 15,000 תושבי חוץ
60,825 4,583 41,634 14,608 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
41,737 7,393 12,661 21,683 תושבי ישראל
11,916 2,841 1,206 7,869 מזה : סקטור ראלי
10,859 2,183 3,908 4,768 סקטור פיננסי
3,745 151 2,129 1,465 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,841 681 333 827 יחידים+קרנות נאמנות
1,573     1,573 בנק ישראל
418 70 82 266 אחרים3
11,385 1,467 5,003 4,915 בנקים מקומיים4
 
1 רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2 הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3 מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4 סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
        5 החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.