שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2010

11/04/2010
11.04.2010                                                                                                                                                                      
 
שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2010
 
התפתחות שער החליפין – התחזקות של השקל מול הדולר והאירו במהלך מארס.
במהלך חודש מארס התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.2%, זאת במקביל להיחלשותו של הדולר מול מטבעות רבים בעולם, למעט מול האירו
ומול היין היפאני. בתוך כך, במהלך חודש מארס התחזק השקל מול האירו בשיעור של כ-3.1%, ומול שער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את
השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, בשיעור של כ-2.3%.
תנודתיות שע"ח - נמשכת הירידה בתנודתיות בפועל ובסטיית התקן הגלומה באופציות.
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש מארס על רמה של כ-5.2%, נמוך במעט
מרמות של כ-5.5% בפברואר 2010 ושל כ-6.1% בינואר.
נמשכת מגמת החודשים האחרונים של ירידה ברמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת
את התנודתיות הצפויה בשער החליפין. בתוך כך, בחודש מארס עמדה רמתה הממוצעת על כ-7.2%, בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-8.1% בפברואר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו במארס על רמות ממוצעות של כ-11%
וכ-11.5%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - עלייה בנפח המסחר הכולל במט"ח במהלך מארס.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מארס הסתכם בכ-101 מיליארד דולר, והיה גבוה בהשוואה לזה שבחודש פברואר (כ-92 מיליארד דולר) וכן
גבוה מהממוצע החודשי במהלך שנת 2009 (כ-87 מיליארד דולר). נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם במארס
בכ-32.5 מיליארד דולר - חלקם של תושבי ישראל בפעילות זו עמד על כ-20 מיליארד דולר. בנק ישראל רכש במהלך חודש מארס כ-500 מיליון דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מארס בכ-12 מיליארד דולר - חלקם של
המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-6 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-5 מיליארד דולר בפברואר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש מארס הסתכם בכ-57 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-51 מיליארד דולר בפברואר ולכ-55 מיליארד דולר בינואר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה 61% בחודש מארס בהשוואה לכ-63% בחודש פברואר ולכ-60% בינואר.
 




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
101,439 12,291 56,634 32,514 סה"כ מארס-10
5,072 615 2,832 1,626 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר) (נתון ארעי)
61,386 6,133 42,761 12,492 תושבי חוץ  
60,803 5,986 42,448 12,369 מזה : מוסדות פיננסיים זרים  
40,053 6,158 13,873 20,022 תושבי ישראל  
13,077 2,646 1,599 8,832 מזה : סקטור ראלי  
9,756 1,070 5,228 3,458 סקטור פיננסי  
3,546 47 2,086 1,413 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)  
946 281 243 422 יחידים+קרנות נאמנות  
500     500 בנק ישראל  
821 291 90 440 אחרים3  
11,407 1,823 4,627 4,957 בנקים מקומיים4  
      ​     
92,245 11,227 51,218 29,800 סה"כ פברואר-10
4,612 561 2,561 1,490 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
57,948 5,077 41,125 11,746 תושבי חוץ
57,365 4,849 40,962 11,554 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
34,297 6,150 10,093 18,054 תושבי ישראל
11,324 2,345 948 8,031 מזה : סקטור ראלי
8,699 1,432 3,657 3,610 סקטור פיננסי
2,982 1 1,754 1,227 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
712 332 25 355 יחידים+קרנות נאמנות
200     200 בנק ישראל
580 221 63 296 אחרים3
9,800 1,819 3,646 4,335 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.