שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2010

07/07/2010
07.07.2010                                                                                                                                                                           
 
שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2010
 
התפתחות שער החליפין - היחלשות השקל מול הדולר לצד מגמה מעורבת של הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם
במהלך חודש יוני נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2%; בשערו של האירו לא חל שינוי בהשוואה לסוף חודש מאי. בשערו של הדולר מול
מטבעות עיקריים נרשמה ביוני מגמה מעורבת - התחזקות של 1.2% מול האירו, לצד היחלשות של 2.7% מול היין היפאני, והיחלשות של 3.1% ושל
 6.1% מול הפאונד הבריטי ומול הפרנק השוויצרי בהתאמה.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שהם משוקללים בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בחודש יוני בשיעור של
כ-1.1%.
במחצית הראשונה של השנה נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 2.6%, והתחזק מול האירו בשיעור של 12.6%. מול מטבעות שותפות הסחר של
ישראל (שער חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של 3.7%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בתנודתיות בפועל לצד חוסר שינוי ברמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה באופציות
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש יוני על רמה של כ-7.8%, ירידה של כ-3.5
נקודות אחוז מהרמה של חודש מאי (11.3%).
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש יוני על רמה ממוצעת של כ-8.4%, בדומה לחודש מאי ובהשוואה לרמות ממוצעות של כ-6.9% וכ-7.3% באפריל ובמארס בהתאמה.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש יוני על רמות ממוצעות של כ-14.8% וכ-13.6%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - נפח מסחר של כ-33 מיליארד דולר בעסקות המרה בדומה לממוצע החודשי מתחילת 2010
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש יוני הסתכם בכ-99 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-109 מיליארד דולר בחודש מאי ובהשוואה לממוצע של כ-101
מיליארד דולר בחמשת החודשים הראשונים של שנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-33
מיליארד דולר - נמוך באופן משמעותי מאשר בחודש מאי (40 מיליארד דולר), אך סביב הרמה הממוצעת בחמשת החודשים הראשונים של השנה (כ-34 מיליארד דולר). בנק ישראל לא רכש מטבע חוץ במהלך חודש יוני.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני בכ-9 מיליארד דולר - חלקם של המוסדות
הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-4 מיליארד דולר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש יוני הסתכם בכ-57 מיליארד דולר, בדומה לחודש מאי.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה 62% בחודש יוני בהשוואה לכ-57% בחודש
מאי ולכ-58% בחודש אפריל.
 
לוחות ותרשימים




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
98,859 9,327 56,664 32,868 סה"כ יוני-10
4,494 424 2,576 1,494 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
61,096 4,197 45,026 11,873 תושבי חוץ
60,535 4,103 44,841 11,591 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
37,763 5,130 11,638​ 20,995 תושבי ישראל
13,477 2,531 1,551 9,395 מזה : סקטור ראלי
10,515 773 5,119 4,623 סקטור פיננסי
2,742 87 1,444 1,211 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,296 346 242 708 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
985 284 90 611 אחרים3
8,748 1,109 3,192 4,447 בנקים מקומיים4
           
109,175 12,648 56,580 39,947 סה"כ מאי-10
5,746 666 2,978 2,102 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
62,596 5,023 42,851 14,722 תושבי חוץ
61,763 4,865 42,346 14,552 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
46,579 7,625 13,729 25,225 תושבי ישראל
14,635 3,631 1,299 9,705 מזה : סקטור ראלי
11,612 1,295 4,919 5,398 סקטור פיננסי
3,779 38 1,874 1,867 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,234 471 35 728 יחידים+קרנות נאמנות
600     600 בנק ישראל
1,260 632 85 543 אחרים3
13,459 1,558 5,517 6,384 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
        החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
        להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
        כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.