שוק מטבע החוץ בחודש באוגוסט 2010

07/09/2010
07.09.2010                                                                                                                                                                          
 
שוק מטבע החוץ בחודש באוגוסט 2010
 
התפתחות שער החליפין - היחלשות מול הדולר והתחזקות מול האירו
במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.0%, והתחזק מול האירו ב-1.6%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נשארה רמתו של השקל דומה לזו של סוף חודש יולי.
מתחילת שנת 2010 נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 1.1% והתחזק מול האירו בשיעור של 10.9%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער
חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של 3.2%.
בעולם רשם הדולר בחודש אוגוסט מגמה מעורבת כאשר נחלש מול הפרנק השוויצרי ב-1.7% ומול היין היפאני ב-2.2%, מנגד, התחזק הדולר ב-2.5%
מול האירו ובכ-1.4% מול הפאונד הבריטי.
תנודתיות שע"ח - ירידה בתנודתיות שער החליפין
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש אוגוסט על רמה של כ-5.6%, בהשוואה לרמות
של 6.2% ביולי ושל 7.8% ביוני.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש אוגוסט על רמה ממוצעת של כ-7.0%, בהשוואה לרמות ממוצעות של 7.1% ביולי ו-8.4% ביוני.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש אוגוסט על רמות ממוצעות של
כ-12.3% וכ-12.0% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח – עלייה מתונה בנפח המסחר בעסקות המרה בהשוואה לחודש יולי.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-106 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-97 מיליארד דולר בחודש יולי ולממוצע של כ-101 מיליארד
דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2010.
נפח המסחר בעסקות המרה (ספוט ופורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-30 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-28 מיליארדי דולרים בחודש הקודם. פעילותם
של תושבי החוץ בעסקות המרה הסתכמה באוגוסט בכ-11 מיליארד דולר, חלקם היחסי של תושבי חוץ בסך הפעילות במכשירים אלו עמד על 37%
בדומה לחודש הקודם. במהלך חודש אוגוסט רכש בנק ישראל 449 מיליוני דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע, ערך נקוב) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-11 מיליארד דולר ונפח
המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-65 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-59 מיליארד דולר בחודש יולי וכ-57 מיליארד דולר בחודש יוני.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-67% בחודש אוגוסט לעומת כ-63% בחודש
יולי, ו-62% בחודש יוני.
 
לוחות ותרשימים




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
105,913 11,252 65,007​ 29,654 סה"כ אוגוסט-10
4,814 511 2,955 1,348 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
70,999 6,824 53,068 11,107 תושבי חוץ
69,617 6,348 52,528 10,741 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
34,914 4,428 11,939 18,547 תושבי ישראל
11,630 2,201 953 8,476 מזה : סקטור ראלי
7,684 590 3,951 3,143 סקטור פיננסי
3,757 33 2,362 1,362 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
788 255 29 504 יחידים+קרנות נאמנות
449     449 בנק ישראל
657 75 97 485 אחרים3
9,949 1,274 4,547 4,128 בנקים מקומיים4
           
97,141 9,938 58,806 28,397 סה"כ יולי-10
4,626 473 2,800 1,352 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
61,620 3,963 47,244 10,413 תושבי חוץ
60,617 3,645 46,825 10,147 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
35,521 5,975 11,562 17,984 תושבי ישראל
11,764 2,240 1,447 8,077 מזה : סקטור ראלי
8,625 1,683 3,304 3,638 סקטור פיננסי
3,380 51 1,964 1,365 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
768 204 59 505 יחידים+קרנות נאמנות
147     147 בנק ישראל
569 76 145 348 אחרים3
10,268 1,721 4,643 3,904 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.