שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2010

08/12/2010
   08.12.2010                                                                                                                                                                     
 
שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2010
 
התפתחות שער החליפין - היחלשות השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם
במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.3%, והתחזק מול האירו בכ-4.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל,
כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-1.5%.
בחודש נובמבר התחזק הדולר מול רוב המטבעות העיקריים בעולם - מול האירו בכ-6.2%, מול הפאונד הבריטי בכ-2.4% ומול היין היפאני בכ-3.8%.
מתחילת שנת 2010 התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.4% ומול האירו בשיעור של כ-12%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער
 חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של כ-5.1%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בתנודתיות בפועל ועלייה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש נובמבר על רמה של 7.7%, בהשוואה לרמה
 של 8.5% בחודש אוקטובר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
 בחודש נובמבר על רמה ממוצעת של 9.6%, בהשוואה לרמה ממוצעת של 8.1% באוקטובר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש נובמבר על רמות ממוצעות של 12.8% ו-12.5% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - היקפי מסחר גבוהים בכל סוגי המכשירים בדומה לחודש קודם
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-131 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-136 מיליארד דולר באוקטובר ולממוצע חודשי של כ-100 מיליארד דולר מינואר עד ספטמבר. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר בכ-37.5 מיליארד דולר -
ממוצע יומי של כ-1.7 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע יומי של כ-2 מיליארד דולר באוקטובר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בנובמבר
הסתכמה בכ-14 מיליארד דולר (38% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך חודש נובמבר לא רכש בנק ישראל מטבע חוץ.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר בכ-16 מיליארד דולר ונפח המסחר
בעסקות החלף הסתכם בכ-78 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-63% בנובמבר לעומת כ-65% באוקטובר
וכ-63% בחודש ספטמבר.
 
לוחות ותרשימים




 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
131,424 16,061 77,835 37,528 סה"כ נובמבר-10
5,974 730 3,538 1,706 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
82,713 9,393 59,116 14,204 תושבי חוץ
69,749 8,775 49,134 11,840 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
48,711 6,668 18,719 23,324 תושבי ישראל
14,229 2,586 1,985 9,658 מזה : סקטור ראלי
12,655 1,116 6,424 5,115 סקטור פיננסי
4,595 133 2,370 2,092 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,272 279 244 749 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
811 257 74 480 אחרים3
15,149 2,297 7,622 5,230 בנקים מקומיים4
  ​         
135,873 15,761 78,056 42,056 סה"כ אוקטובר-10
6,470 751 3,717 2,003 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
88,151 9,436 62,436 16,279 תושבי חוץ
78,136 8,803 55,842 13,491 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
47,722 6,325 15,620 25,777 תושבי ישראל
13,552 2,954 1,647 8,951 מזה : סקטור ראלי
10,297 849 5,048 4,400 סקטור פיננסי
4,432 30 2,081 2,321 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,489 288 414 787 יחידים+קרנות נאמנות
3,125     3,125 בנק ישראל
1,218 237 64 917 אחרים3
13,609 1,967 6,366 5,276 בנקים מקומיים4
 
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.