שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2011

08/03/2011
08.03.2011
 
שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש פברואר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.4%, ומול האירו בכ-1.4%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי

שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-1.7%.

במקביל, נחלש הדולר בחודש פברואר בעולם מול רוב המטבעות העיקריים ובכלל בכ-1.0% מול האירו בכ-2.1% מול הפאונד הבריטי ובכ-1.3% מול

הפראנק השוויצרי.

תנודתיות שע"ח - עלייה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה מעט בחודש פברואר לרמה של כ-9.5% בהשוואה

לרמת של כ-10.6% בחודש ינואר ושל כ-4.8% בדצמבר.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה

בחודש פברואר על רמה ממוצעת של כ-10.9% בהשוואה לרמות נמוכות יותר בחודשים הקודמים - כ-9.3% בינואר וכ- 8.5% בדצמבר.

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש פברואר על רמות ממוצעות של

11.6% ו-10.6% בהתאמה.

נפח המסחר בשוק המט"ח - היקפי מסחר נמוכים מהחודשים האחרונים וקיטון בחלקם היחסי של תושבי חוץ
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-111 מיליארד דולר, בהשוואה להיקפי מסחר גבוהים בחודשים האחרונים ובכלל זה כ-153 מיליארד דולר בחודש ינואר וכ-146 מיליארד דולר בדצמבר.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש פברואר בכ-45 מיליארד דולר בהשוואה לכ-51 מיליארד דולר בינואר.

פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בינואר הסתכמה בכ-19 מיליארד דולר (כ-42% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך חודש פברואר רכש

בנק ישראל 200 מיליון דולר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ-16 מיליארד דולר (בהשוואה לכ-20 מיליארד דולר בינואר) ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-51 מיליארד דולר.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה נמוך יחסית ועמד על כ-51% בהשוואה לכ-60% בינואר וכ-64% בדצמבר. ראוי לציין כי בסוף ינואר 2011 פרסם בנק ישראל צעדי מדיניות חדשים בשוק מטבע חוץ ובשוק מכשירי החוב: חובת דיווח

חדשה על עסקות במטבע חוץ ובמכשירי חוב וחובת נזילות על עסקות במטבע חוץ. משרד האוצר פרסם שבכוונתו לפעול להשוואת שיעור המס המוטל

על תושבי חוץ לזה של תושבי ישראל במכשירי חוב קצרים.

 




 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
111,336 15,762 50,769 44,805 סה"כ פברואר -11 (נתון ארעי)
5,567 788 2,538 2,240 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
56,903 8,900 28,979 19,024 תושבי חוץ
56,662 8,820 28,928 18,914 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
54,433 6,862 21,790 25,781 תושבי ישראל
13,872 2,641 1,682 9,549 מזה : סקטור ראלי
15,574 2,155 7,177 6,242 סקטור פיננסי
5,320 75 2,956 2,289 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,327 297 229 801 יחידים+קרנות נאמנות
200 200 בנק ישראל
784 197 54 533 אחרים3
17,356 1,497 9,692 6,167 בנקים מקומיים4
153,161 20,354 81,610 51,197 סה"כ ינואר-11
7,293 969 3,886 2,438 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
92,066 8,256 62,784 21,026 תושבי חוץ
91,737 8,077 62,779 20,881 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
61,095 12,098 18,826 30,171 תושבי ישראל
17,694 4,901 1,100 11,693 מזה : סקטור ראלי
16,446 4,299 6,534 5,613 סקטור פיננסי
5,760 128 2,512 3,120 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,218 434 725 1,059 יחידים+קרנות נאמנות
1,596 1,596 בנק ישראל
1,182 205 64 913 אחרים3
16,199 2,131 7,891 6,177 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה  לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.