שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2011

10/04/2011
10.04.2011
 
הודעה לעיתונות - שוק מטבע החוץ בחודש מארס 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך חודש מארס התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.9%, ומול האירו בכ-1.2%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי

שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-2.6%.

במקביל, נחלש הדולר בחודש מארס בעולם מול רוב המטבעות העיקריים ובכלל זה בכ-2.8% מול האירו ובכ-1.5% מול הפראנק השוויצרי. מול הפאונד

 הבריטי התחזק הדולר בכ- 1% ומול היין היפני בכ-1.1%.

תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - המשיכה וירדה בחודש מארס בכ-3 נקודות אחוז עד לרמה

 של כ-6.3% .

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה

 אף היא ועמדה בחודש מארס על רמה ממוצעת של כ-9.7% בהשוואה לכ-10.9% בחודש פברואר

לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש מארס על רמות ממוצעות של 11.1%

ו-10.6% בהתאמה.

נפח המסחר בשוק המט"ח – המשך ירידה בהיקפי המסחר היומיים וקיטון בחלקם היחסי של תושבי חוץ

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מארס הסתכם בכ-118 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-112 מיליארדים בפברואר וכ-154 מיליארדים בחודש ינואר. הממוצע היומי של סך נפח המסחר המשיך לרדת בחודש מארס עד להיקף של כ-5.3 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-5.6 בחודש פברואר וכ-7 בינואר.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) ירד בחודשיים האחרונים והסתכם בחודש מארס בכ-41 מיליארד דולר בהשוואה לכ-45

מיליארד דולר בפברואר ולכ-51 מיליארד דולר בחודש ינואר. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה במארס הסתכמה בכ-15 מיליארד דולר

(כ-37% מסך הפעילות במכשירים אלו,בהשוואה לכ-43% בחודש פברואר). במהלך חודש מארס רכש בנק ישראל 200 מיליון דולר.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מארס בכ-12 מיליארד דולר (בהשוואה

לכ-16 מיליארד דולר בפברואר) ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-64 מיליארד דולר.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד במארס ועמד על כ-47% בהשוואה לכ-51%

בפברואר ולכ-60% בינואר.

בהקשר זה ראוי לציין כי בסוף ינואר 2011 פרסם בנק ישראל צעדי מדיניות חדשים בשוק מטבע חוץ ובשוק מכשירי החוב: כוונה להחיל חובת דיווח

חדשה על עסקות במטבע חוץ ובמכשירי חוב וחובת נזילות על עסקות במטבע חוץ שנכנסה לתוקפה בחודש פברואר. במקביל, פרסם משרד האוצר

 שבכוונתו לפעול להשוואת שיעור המס המוטל על תושבי חוץ לזה של תושבי ישראל במכשירי חוב קצרים.

 




 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
118,001 12,432 63,755 41,814 סה"כ מארס-11 (נתון ארעי)
5,364 565 2,898 1,901 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
55,550 5,819 34,203 15,528 תושבי חוץ
55,255 5,786 34,193 15,276 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
62,451 6,613 29,552 26,286 תושבי ישראל
17,278 3,119 4,074 10,085 מזה : סקטור ראלי
17,506 926 10,140 6,440 סקטור פיננסי
6,048 0 3,032 3,016 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,172 254 184 734 יחידים+קרנות נאמנות
200 200 בנק ישראל
946 111 55 780 אחרים3
19,301 2,203 12,067 5,031 בנקים מקומיים4
112,167 15,884 50,888 45,395 סה"כ פברואר-11
5,608 794 2,544 2,270 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
57,515 9,015 29,059 19,441 תושבי חוץ
57,273 8,935 29,008 19,330 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
54,652 6,869 21,829 25,954 תושבי ישראל
13,955 2,679 1,677 9,599 מזה : סקטור ראלי
15,867 2,155 7,365 6,347 סקטור פיננסי
5,351 75 2,921 2,355 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,302 271 229 802 יחידים+קרנות נאמנות
200 200 בנק ישראל
785 204 52 529 אחרים3
17,192 1,485 9,585 6,122 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה לחצו כאן   
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.