שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2011

08/05/2011
08.05.2011                                                                                                                                                                       
 
שוק מטבע החוץ בחודש אפריל 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש אפריל התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.5%, זאת במקביל להיחלשותו של הדולר בעולם מול רוב המטבעות ובכלל זה בכ-4.1% מול האירו, בכ-3.5% מול הפאונד הבריטי, ובכ- 1.6% מול היין היפני .
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-0.06%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - המשיכה וירדה בחודש אפריל בכ-1 נקודת אחוז עד לרמה של כ-5.4% , רמה נמוכה בהשוואה היסטורית.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה אף היא ועמדה בחודש אפריל על רמה ממוצעת של כ-9.5% בהשוואה לכ-9.7% בחודש מארס.
לשם השוואה, סטית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ירדה אף היא בכאחוז לרמה של כ-10.3%, בשווקים המפותחים נרשמה
יציבות.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בהיקפי המסחר הממוצעים ועליה בחלקם היחסי של תושבי חוץ.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אפריל הסתכם בכ-110 מיליארד דולר, ושיקף עלייה בממוצע היומי של הנפח לרמה של כ-6.4 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-5.3 בחודש מארס.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד הסתכם בחודש אפריל בכ-33 מיליארד דולר בהשוואה לכ-42 מיליארד דולר במארס ולכ-45 מיליארד דולר בחודש פברואר. עם זאת, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באפריל בכ-2% בהשוואה לחודש מארס ועמד על כ- 1.9 מיליארד דולר. במהלך חודש אפריל רכש בנק ישראל כ-1.3 מיליארד דולר.[1]
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אפריל בכ-10.5 מיליארד דולר (בהשוואה
לכ-12.5 מיליארד דולר במארס). הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות עלה בכ-10% בהשוואה לחודש מארס ועמד על כ-0.6 מיליארד דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם באפריל בכ-66 מיליארד דולר ושיקף עליה של כ- 35% בממוצע היומי של הנפח לרמה של כ- 3.9 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מעט באפריל ועמד על כ-50% בהשוואה
לכ-47% במארס, שילוב של ירידה במשקלם בעסקות המרה ועלייה במשקלם בעסקות החלף:
נפח המסחר בעסקאות המרה של תושבי חוץ ביחס לנפח המסחר הכולל המשיך לרדת בחודש אפריל לכ-10%, בהשוואה לכ-13% בחודש מארס
וכ-17% בחודש פברואר.
נפח המסחר בעסקות החלף של תושבי חוץ ביחס לנפח המסחר הכולל המשיך לעלות בחודש אפריל לכ-37%, בהשוואה לכ-29% בחודש מארס.
 




 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
109,797 10,513 66,333 32,951 סה"כ אפריל-11 (נתון ארעי)
6,459 618 3,902 1,938 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
55,377 4,590 40,331 10,456 תושבי חוץ
54,723 4,374 40,318 10,031 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
54,420 5,923 26,002 22,495 תושבי ישראל
15,100 2,575 2,936 9,589 מזה : סקטור ראלי
12,903 1,461 7,167 4,275 סקטור פיננסי
6,179 60 3,694 2,425 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,514 286 696 532 יחידים+קרנות נאמנות
1,295 1,295 בנק ישראל
437 18 49 370 אחרים3
16,992 1,523 11,460 4,009 בנקים מקומיים4
118,043 12,445 63,756 41,842 סה"כ מארס-11
5,366 566 2,898 1,902 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
55,560 5,829 34,203 15,528 תושבי חוץ
55,265 5,796 34,193 15,276 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
62,483 6,616 29,553 26,314 תושבי ישראל
17,283 3,122 4,076 10,085 מזה : סקטור ראלי
16,670 926 9,497 6,247 סקטור פיננסי
6,906 0 3,674 3,232 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,177 253 184 740 יחידים+קרנות נאמנות
200 200 בנק ישראל
945 111 55 779 אחרים3
19,302 2,204 12,067 5,031 בנקים מקומיים4

1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה לחצו כאן   
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
[1] נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעסקאות רכישת מט"ח בסל של כ- 150 מיליון דולר שנקשרו ביומיים האחרונים של מרץ אך תאריך הערך של העסקאות חל באפריל.