שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2011

09/06/2011
09.06.2011                                                                                                                                                                 
 
שוק מטבע החוץ בחודש מאי 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם
במהלך חודש מאי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.2%, והתחזק מול האירו בכ-1.7%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-0.2%.
במקביל, במאי התחזק הדולר בעולם מול רוב המטבעות ובכלל זה בכ-3% מול האירו ובכ-1% מול הפאונד הבריטי.
תנודתיות שע"ח - עליה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש מאי בכ-7 נקודת אחוז עד לרמה של כ-12.3% .
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה
אף היא ועמדה בחודש מאי על רמה ממוצעת של כ-10.2% בהשוואה לכ-9.5% בחודש אפריל.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש מאי ברמה ממוצעת של כ- 11%
וכ-12% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח –ירידה בנפח המסחר בעסקאות החלף ועליה בנפח המסחר בעסקאות המרה
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש מאי הסתכם בכ-113 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-111 בחודש אפריל וכ-118 במארס. נפח המסחר הממוצע
עמד על כ-5.6 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-6.5 בחודש אפריל וכ-5.3 במארס.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש מאי בכ-42.6 מיליארד דולר בהשוואה לכ-33 מיליארד דולר באפריל ולכ-42 מיליארד דולר בחודש מארס. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה במאי בכ-9% בהשוואה לחודש אפריל ועמד על כ-2 מיליארד דולר.
במהלך חודש מאי רכש בנק ישראל 305 מיליון דולר בעסקאות המרה[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש מאי בכ-11.7 מיליארד דולר, בהשוואה
ל-11.1 מיליארד דולר באפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות ירד בכ-10% בהשוואה לחודש אפריל ועמד על כ-588 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם במאי בכ-58 מיליארד דולר ושיקף ירידה של כ- 25% בממוצע היומי של הנפח לרמה של כ- 2.9 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה מעט במאי ועמד על כ-52% בהשוואה
לכ-50% באפריל, וכ- 47% בחודש מארס.
 




 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
112,621 11,754 58,274 42,593 סה"כ מאי-11 (נתון ארעי)
5,631 588 2,914 2,130 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
58,010 5,830 36,827 15,353 תושבי חוץ
57,468 5,723 36,729 15,016 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
54,611 5,924 21,447 27,240 תושבי ישראל
15,504 2,842 2,600 10,062 מזה : סקטור ראלי
15,066 1,035 8,158 5,873 סקטור פיננסי
5,200 0 1,727 3,473 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,577 308 415 854 יחידים+קרנות נאמנות
305 305 בנק ישראל
856 84 36 736 אחרים3
16,103 1,655 8,511 5,937 בנקים מקומיים4
110,700 11,107 66,424 33,169 סה"כ אפריל-11
6,512 653 3,907 1,951 סה"כ (ממוצע יומי לפי 17 ימי מסחר)
55,467 4,590 40,362 10,515 תושבי חוץ
54,813 4,374 40,349 10,090 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
55,233 6,517 26,062 22,654 תושבי ישראל
15,358 2,734 2,986 9,638 מזה : סקטור ראלי
13,426 1,918 7,213 4,295 סקטור פיננסי
6,231 60 3,694 2,477 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,459 264 660 535 יחידים+קרנות נאמנות
1,295 1,295 בנק ישראל
438 18 49 371 אחרים3
17,026 1,523 11,460 4,043 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
     להרחבה  לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
[1]נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעסקאות רכישת מט"ח בסך של כ- 105 מיליון דולר שנקשרו ביומיים האחרונים של מאי אך תאריך הערך של העסקאות חל ביוני