שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2011

10/07/2011
10.07.2011                                                                                                                                                                      
 
שוק מטבע החוץ בחודש יוני 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש יוני התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-0.6%, ומול האירו בכ-0.2%. במקביל, נחלש הדולר בעולם מול רוב המטבעות ובכלל זה
בכ-0.4% מול האירו.
מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-0.5%.
תנודתיות שע"ח - עלייה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה מעט בחודש יוני לרמה של כ- 12.8%, בהשוואה
לכ- 12.3% בחודש מאי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה
ועמדה בחודש יוני על רמה ממוצעת של 12% בהשוואה לכ-10% בחודש מאי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו מעט, ועמדו בחודש יוני על רמה ממוצעת של כ- 11%
וכ-13% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בנפח המסחר הכולל ובנפח המסחר בעסקאות החלף.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ עלה בחודש יוני והסתכם בכ-129 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-113 מיליארדים בחודש מאי. נפח המסחר היומי
הממוצע עמד על כ-6.2 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ-5.6 בחודש מאי.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש יוני בכ-41 מיליארד דולר בהשוואה לכ-43 מיליארד דולר במאי
ולכ-33 מיליארד דולר בחודש אפריל. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ביוני בכ-9% בהשוואה לחודש מאי ועמד על כ-1.9 מיליארד דולר. במהלך חודש יוני רכש בנק ישראל 320 מיליון דולר[1] בעסקאות המרה.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש יוני בכ-13 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-12 מיליארד דולר במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות עלה בכ-6% בהשוואה לחודש מאי ועמד על כ-625 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף עלה בחודש יוני בכ-28% והסתכם בכ-75 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-58 מיליארד במאי. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף עלה בכ-23% לרמה של כ- 3.5 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) נותר כמעט ללא שינוי, ועמד על כ-50% בחודש יוני, בהשוואה לכ-51% במאי וכ- 50% באפריל.
 
לוחות ותרשימים




 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
129,303 13,131 75,193 40,979 סה"כ יוני-11 (נתון ארעי
6,157 625 3,581 1,951 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
64,802 6,977 41,923 15,902 תושבי חוץ
63,498 6,867 41,541 15,090 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
64,501 6,154 33,270 25,077 תושבי ישראל
15,172 2,338 3,022 9,812 מזה : סקטור ראלי
22,628 1,134 15,417 6,077 סקטור פיננסי
5,453 2 3,978 1,473 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,383 359 367 657 יחידים+קרנות נאמנות
320 320 בנק ישראל
618 32 138 448 אחרים3
18,927 2,289 10,348 6,290 בנקים מקומיים4
112,956 11,790 58,422 42,744 סה"כ מאי-11
5,648 590 2,921 2,137 סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
58,124 5,840 36,878 15,406 תושבי חוץ
57,582 5,733 36,780 15,069 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
54,832 5,950 21,544 27,338 תושבי ישראל
15,601 2,859 2,631 10,111 מזה : סקטור ראלי
15,100 1,041 8,159 5,900 סקטור פיננסי
5,212 0 1,727 3,485 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,573 299 416 858 יחידים+קרנות נאמנות
305 305 בנק ישראל
862 84 36 742 אחרים3
16,179 1,667 8,575 5,937 בנקים מקומיים4

 

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
   להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.  
[1]נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעסקאות רכישת מט"ח בסך של כ- 105 מיליון דולר שנקשרו ביומיים האחרונים של מאי אך תאריך הערך של העסקאות חל ביוני