שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2011

08/09/2011
08.09.2011                                                                                                                                                                                                 
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוגוסט 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – הדולר התחזק מול השקל ומול רוב המטבעות בעולם, אך נחלש מול האירו והיין היפני.
במהלך חודש אוגוסט נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-3.7%, ונחלש מול האירו בכ- 5%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 3.7%.
במקביל, באוגוסט הדולר נחלש בכ- 1.3% מול היין והאירו, אך התחזק מול רוב המטבעות בעולם ובכלל זה בכ-0.7% מול הפרנק השוויצרי.
תנודתיות שע"ח - עלייה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש אוגוסט לרמה של כ- 11.2%, בהשוואה
לכ- 9.1% בחודש יולי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה
ועמדה בחודש אוגוסט על רמה ממוצעת של 12.4% בהשוואה ל- 11.2% בחודש יולי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בחודש אוגוסט ברמה ממוצעת של 13.1% ו- 14.9% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק המט"ח – עליה בנפח המסחר בעסקאות החלף ועסקאות המרה במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח
המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוגוסט הסתכם בכ-134 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-117 בחודש יולי וכ- 129 ביוני. נפח המסחר היומי
הממוצע עמד על כ- 6 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ- 5.6 בחודש יולי וכ- 6.2 ביוני.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוגוסט בכ-48 מיליארד דולר בהשוואה לכ-38 מיליארד דולר ביולי.
הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה באוגוסט בכ-23% בהשוואה לחודש יולי ועמד על כ-2.2 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוגוסט ב- 11.3 מיליארד דולר, בהשוואה
ל- 13.8 מיליארד דולר ביולי. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות ירד בכ-21% בהשוואה לחודש יולי ועמד על כ- 515 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף עלה בחודש אוגוסט בכ-13% והסתכם בכ-74 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-65 מיליארד ביולי. הממוצע היומי של נפח
המסחר בעסקאות החלף עלה בכ- 8% לרמה של כ- 3.4 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד כ- 4% ועמד על כ-43% באוגוסט.
 
לוחות ותרשימים




 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
133,596 11,338 73,809 48,449 סה"כ אוגוסט-11 (נתון ארעי)
6,073 515 3,355 2,202 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
56,969 4,974 36,044 15,951 תושבי חוץ
54,406 4,299 34,701 15,406 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
76,627 6,365 37,765 32,497 תושבי ישראל
16,400 3,031 2,583 10,786 מזה : סקטור ראלי
26,302 696 18,276 7,329 סקטור פיננסי
6,528 150 2,226 4,152 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,254 424 871 959 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
791 163 16 612 אחרים3
24,351 1,900 13,792 8,659 בנקים מקומיים4
116,777 13,756 65,492 37,529 סה"כ יולי-11
5,561 655 3,119 1,787 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
54,705 7,258 34,483 12,963 תושבי חוץ
52,654 6,855 33,236 12,562 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
62,072 6,498 31,009 24,566 תושבי ישראל
13,601 3,162 1,710 8,729 מזה : סקטור ראלי
20,464 1,049 14,218 5,196 סקטור פיננסי
6,032 100 3,135 2,797 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,705 251 584 870 יחידים+קרנות נאמנות
225 225 בנק ישראל
598 53 47 498 אחרים3
19,447 1,883 11,314 6,250 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.