שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2011

09/10/2011
09.10.2011                                                                                                                                                                           
 
שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות השקל מול הדולר במקביל להתחזקות משמעותית של הדולר בעולם
במהלך חודש ספטמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 4.3%, והתחזק מול האירו בכ- 1.9%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של
ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 0.03%.
במקביל, התחזק הדולר בחודש ספטמבר בעולם מול רוב המטבעות העיקריים: בכ-6.3% מול האירו, בכ-4.4% מול הפאונד הבריטי ובכ-11.4% מול
הפראנק השוויצרי.
 
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש ספטמבר לרמה של כ- 9.7%, בהשוואה
לכ- 11.2% בחודש אוגוסט.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה
בחודש ספטמבר על רמה ממוצעת של 12.4% בדומה לרמתה בחודש הקודם.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו בכ-2 נקודות אחוז ועמדו בחודש ספטמבר על רמה ממוצעת
של 15.5% ו- 14% בהתאמה.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר הסתכם בכ-132 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-136 בחודש אוגוסט וכ- 117 ביולי. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בחודשיים האחרונים ועמד על כ- 7 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ- 6.2 בחודש אוגוסט וכ- 5.6 ביולי.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-46.1 מיליארד דולר בהשוואה לכ-49.2 מיליארד דולר
באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה בספטמבר בכ-8% בהשוואה לחודש אוגוסט ועמד על כ-2.4 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר ב- 11.1 מיליארד דולר, בהשוואה
ל- 12.5 מיליארד דולר באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות עלה בכ-3% בהשוואה לחודש אוגוסט ועמד על כ- 586 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש ספטמבר בכ-75 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-73.8 מיליארד באוגוסט. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף עלה בכ- 18% לרמה של כ- 3.9 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) המשיך לרדת ועמד בספטמבר על כ-41% ,
בהשוואה לכ-43% באוגוסט , 47% ביולי, וכ-50% ביוני.
 





 

 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים) 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
132,255 11,129 75,024 46,102 סה"כ ספטמבר - 11 (נתון ארעי)
6,961 586 3,949 2,426 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
54,832 5,460 33,568 15,804 תושבי חוץ
52,968 5,240 32,822 14,906 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
77,423 5,669 41,456 30,298 תושבי ישראל
16,292 2,415 4,079 9,798 מזה : סקטור ראלי
32,490 1,413 23,082 7,995 סקטור פיננסי
6,503 0 3,779 2,724 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,699 508 381 810 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
580 72 10 498 אחרים3
19,859 1,261 10,125 8,473 בנקים מקומיים4
135,550 12,468 73,822 49,260 סה"כ אוגוסט-11
6,161 567 3,356 2,239 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
57,612 5,513 36,044 16,055 תושבי חוץ
55,047 4,839 34,701 15,507 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
77,938 6,955 37,778 33,205 תושבי ישראל
17,127 3,385 2,589 11,153 מזה : סקטור ראלי
26,326 719 18,278 7,329 סקטור פיננסי
6,589 150 2,226 4,213 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
2,323 413 874 1,036 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
810 170 16 624 אחרים3
24,763 2,118 13,795 8,850 בנקים מקומיים4
רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS). 1
ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 2
כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 3
סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים. 4
החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר. 5
להרחבה לחצו כאן
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.