שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2011

08/11/2011
08.11.2011
 
שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – התחזקות השקל מול הדולר במקביל להחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 2.9%, מול האירו השקל נותר כמעט ללא שינוי, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 1%.
במקביל, נחלש הדולר בחודש אוקטובר בכ-3% מול האירו, ובכ-2.5% מול הפאונד הבריטי, אך מול היין היפני התחזק הדולר בכ- 2%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל ובסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - ירדה בחודש אוקטובר ועמדה על 9.4%, בהשוואה ל- 9.7% בחודש ספטמבר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה גם כן בחודש אוקטובר לרמה של 11.3%, בהשוואה ל- 12.4% בחודש ספטמבר.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עמדו בחודש אוקטובר ברמה ממוצעת של 17.3% ו- 14.1% בהתאמה, בהשוואה ל 15.5% ו- 14% בהתאמה בחודש ספטמבר.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-118 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-132 בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בחודש אוקטובר ועמד על כ- 6.5 מיליארדי דולר, בהשוואה לכ- 7 בחודש ספטמבר ..
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-35.5 מיליארד דולר בהשוואה לכ-46.3 מיליארד דולר בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוקטובר בכ-20% בהשוואה לחודש ספטמבר ועמד על כ-2 מיליארד דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר ב- 8.6 מיליארד דולר, בהשוואה ל- 11.1 מיליארד דולר בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות ירד בכ-18% בהשוואה לחודש ספטמבר ועמד על כ- 479 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אוקטובר בכ-74 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-75 מיליארד בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף עלה בכ- 4% לרמה של כ- 4.1 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אוקטובר, בניגוד למגמה ברבעון האחרון, ועמד על כ-43% ,בהשוואה לכ-41% בספטמבר , 43% באוגוסט וכ-47% ביולי.
 





 
עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)    
117,815 8,618 73,686 35,511 סה"כ אוקטובר-11
6,545 479 4,094 1,973 סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)  
51,172 4,554 35,386 11,232 תושבי חוץ (נתון ארעי)
48,422 4,433 33,349 10,640 מזה : מוסדות פיננסיים זרים  
66,643 4,064 38,300 24,279 תושבי ישראל  
12,075 1,831 2,032 8,212 מזה : סקטור ראלי  
28,641 591 21,205 6,845 סקטור פיננסי  
5,827 152 2,335 3,340 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)  
1,453 199 749 505 יחידים+קרנות נאמנות  
0     0 בנק ישראל  
453 155 14 284 אחרים3  
18,194 1,136 11,965 5,093 בנקים מקומיים4  
           
132,477 11,137 75,026 46,314 סה"כ ספטמבר-11
6,972 586 3,949 2,438 סה"כ (ממוצע יומי לפי 19 ימי מסחר)
54,872 5,460 33,568 15,844 תושבי חוץ
53,011 5,240 32,822 14,949 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
77,605 5,677 41,458 30,470 תושבי ישראל
13,813 2,235 1,764 9,814 מזה : סקטור ראלי
35,386 1,618 25,517 8,251 סקטור פיננסי
6,525 0 3,779 2,746 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,493 502 263 728 יחידים+קרנות נאמנות
0     0 בנק ישראל
520 61 10 449 אחרים3
19,868 1,261 10,125 8,482 בנקים מקומיים4
 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09 נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.