שוק מטבע החוץ בחודש אוקטובר 2012

 

התפתחות שער החליפין  התחזקות של השקל מול הדולר, במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.
במהלך חודש אוקטובר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.9%, ומול האירו בכ- 0.5%; מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.9%.
בשערו של הדולר נרשמה מגמה מעורבת מול המטבעות בעולם - הדולר נחלש בכ- 0.4% מול האירו ובכ- 0.5% מול הפראנק השוויצרי, אך התחזק בכ- 0.7% מול הפאונד הבריטי ובכ- 2.8% מול היין היפני.
 
תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל  במקביל לירידה בסטיית התקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין -  ירדה בחודש אוקטובר ועמדה על  6.3%, בהשוואה ל-7.9% בחודש ספטמבר.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, ירדה מעט בחודש אוקטובר לרמה של כ- 9.2%, בהשוואה לכ- 9.3% בחודש ספטמבר. זאת במקביל לירידה בסטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים, אלה עמדו בחודש אוקטובר ברמה ממוצעת של 9.5%  ו- 7.7% בהתאמה, בהשוואה ל 10.6% ו- 8.2% בהתאמה בחודש ספטמבר.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע כנגד עלייה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש אוקטובר הסתכם בכ-96 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-76 מיליארד בחודש ספטמבר. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ- 3% בחודש אוקטובר  ועמד על כ- 4.6 מיליארדי דולר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש אוקטובר בכ-35 מיליארד דולר בהשוואה לכ-28 מיליארד דולר בספטמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד באוקטובר בכ-4% בהשוואה לחודש ספטמבר ועמד על כ- 1.7 מיליארד דולר ביום.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש אוקטובר בכ- 10 מיליארד דולר לעומת כ-7 מיליארד בספטמבר, הממוצע היומי בחודש אוקטובר  עמד על כ- 467 מיליון דולר, עלייה בכ- 9% בהשוואה לחודש ספטמבר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש אוקטובר בכ-51 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-42 מיליארד דולר בספטמבר. בהמשך למגמה במחצית השנה האחרונה, הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף המשיך לרדת ועמד על כ-2.4 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2.5 בספטמבר.

 

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש אוקטובר ועמד  על כ- 49%,  בהשוואה לכ-45% בספטמבר וכ- 50% באוגוסט. 
 

לוחות ותרשימים

11112012-1.gif

11112012-2.gif
 
11112012-3.gif
 
11112012-4.gif
 
 
11112012-5.gif
 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
    נפח עסקות המרה        (1) עסקות החלף        (סוופ)1      (2) נפח עסקות  באופציות2    (3) נפח המסחר הכולל     (3)+(2)+(1)
אוקטובר-12 (נתון ארעי) סה"כ 35,321 51,064 9,803 96,188
סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר) 1,682 2,432 466.8095 4,580
תושבי חוץ 13,655 28,140 5,263 47,058
מזה : מוסדות פיננסיים זרים 12,644 27,439 4,974 45,057
תושבי ישראל 21,666 22,924 4,540 49,130
מזה : סקטור ראלי 6,494 2,622 1,854 10,970
        סקטור פיננסי 4,398 11,911 591 16,900
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח) 2,579 3,976 70 6,625
        יחידים+קרנות נאמנות 559 536 412 1507
        בנק ישראל 0     0
        אחרים3 2,865 77 163 3,105
        בנקים מקומיים4 4,771 3,802 1,450 10,023
           
ספט-12 סה"כ 28,156 40,861 6,865 75,882
סה"כ (ממוצע יומי לפי 23 ימי מסחר) 1,760 2,554 429.0625 4,743
תושבי חוץ 10,388 20,729 3,200 34,317
מזה : מוסדות פיננסיים זרים 9,904 20,537 3,009 33,450
תושבי ישראל 17,768 20,132 3,665 41,565
מזה : סקטור ראלי 5,790 2,119 1,695 9,604
        סקטור פיננסי 3,630 9,057 527 13,214
        מוסדיים (כולל חברות ביטוח) 1,399 3,834 1 5,234
        יחידים+קרנות נאמנות 429 278 215 922
        בנק ישראל 0     0
        אחרים3 2,652 79 190 2,921
        בנקים מקומיים4 3,868 4,765 1,037 9,670
           
1 רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2 ה-Notional Value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put). 
3 כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים. 
4 סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5 החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
להרחבה  לחצו כאן
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.
6 בפברואר 2011 - נעשו שיפורים בסיווג הסקטוריאלי.