שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2011

11/12/2011
11.12.2011                                                                                                                                                                   
 
שוק מטבע החוץ בחודש נובמבר 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם
במהלך חודש נובמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 5.2%, מול האירו השקל נותר כמעט ללא שינוי, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות
של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ-2.1%.
במקביל, התחזק הדולר בחודש נובמבר בכ-5.2% מול האירו, בכ-2.7% מול הפאונד הבריטי, ומול הפרנק השוויצרי התחזק הדולר בכ- 6%.
תנודתיות שע"ח - ירידה בסטיית התקן בפועל לעומת עלייה בסטיית תקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - המשיכה לרדת בחודש נובמבר ועמדה על 6.57%, בהשוואה
 ל- 9.4% בחודש אוקטובר, כ-9.7% בספטמבר ו- 11.2% באוגוסט.
מנגד, ובניגוד למגמת הירידה בשלושת החודשים האחרונים, רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק"
 - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עלתה בחודש נובמבר לרמה של כ- 12%, בהשוואה ל- 11.3% בחודש אוקטובר, וכ-12.4%
בספטמבר .
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים נותרו בחודש נובמבר ברמה ממוצעת של כ- 17% ו- 13.8% בהתאמה, בדומה לחודש אוקטובר.
נפח המסחר בשוק המט"ח – ירידה בנפח המסחר היומי הממוצע הכולל, במקביל לירידה בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש נובמבר הסתכם בכ-129 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-118 בחודש אוקטובר וכ- 132.5 בספטמבר. נפח
המסחר היומי הממוצע המשיך לרדת בחודש נובמבר ועמד על כ- 5.9 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 6.6 בחודש אוקטובר וכ- 7 ספטמבר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש נובמבר ב- 41.3 מיליארד דולר בהשוואה לכ-35.6 מיליארד דולר
באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה המשיך לרדת בנובמבר ועמד על כ- 1.9 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-2 מיליארד באוקטובר
ו-2.4 מיליארד בספטמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש נובמבר ב- 10.5 מיליארד דולר, בהשוואה
ל- 8.6 מיליארד דולר באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות כמעט ולא השתנה בהשוואה לחודש אוקטובר ועמד על 477 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש נובמבר בכ-77 מיליארד דולר, בהשוואה ל-73.8 מיליארד באוקטובר. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות החלף ירד בכ- 14% לרמה של כ- 3.5 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בחודש נובמבר, ועמד על 40.36%
בהשוואה ל-43.37% באוקטובר, וכ- 41% בספטמבר.
לוחות ותרשימים
 





 

 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
סה"כ​ נובמבר-11​ 128,990 10,499 77,214 41,277
סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)​ 5,863 477 3,510 1,876
תושבי חוץ​ (נתון ארעי) 52,058 4,885 33,489 13,684
מזה : מוסדות פיננסיים זרים​ 51,155 4,831 33,466 12,858
תושבי ישראל​ 76,932 5,614 43,725 27,593
מזה : סקטור ראלי​ 13,141 2,133 2,102 8,906
סקטור פיננסי​ 32,140 773 24,113 7,254
מוסדיים (כולל חברות ביטוח)​ 6,222 842 2,429 2,951
יחידים+קרנות נאמנות​ 1,168 372 207 589
בנק ישראל​ 0 0
אחרים3​ 749 84 30 635
בנקים מקומיים4​ 23,512 1,410 14,844 7,258
סה"כ​

אוקטובר-11 ​ ​

118,020 8,630 73,776 35,614
סה"כ (ממוצע יומי לפי 18 ימי מסחר)​ 6,557 479 4,099 1,979
תושבי חוץ​ 51,190 4,554 35,386 11,250
מזה : מוסדות פיננסיים זרים​ 48,440 4,433 33,349 10,658
תושבי ישראל​ 66,830 4,076 38,390 24,364
מזה : סקטור ראלי​ 12,142 1,840 2,038 8,264
סקטור פיננסי​ 28,662 591 21,224 6,847
מוסדיים (כולל חברות ביטוח)​ 5,909 152 2,396 3,361
יחידים+קרנות נאמנות​ 1,464 200 749 515
בנק ישראל​ 0 0
אחרים3​ 452 157 16 279
בנקים מקומיים4​ 18,201 1,136 11,967 5,098

 

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
      
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.