שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2011

08/01/2012
08.01.2012                                                                                                                                                                          
 
שוק מטבע החוץ בחודש דצמבר 2011
 
להודעה זו בקובץ WORD - לחץ כאן
 
התפתחות שער החליפין – היחלשות של השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם
במהלך חודש דצמבר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ- 0.7%, מול האירו השקל התחזק בכ- 2.3%, ומול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של
ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ-0.5%.
הדולר התחזק בדצמבר גם מול המטבעות העיקריים - כ-3% מול האירו, כ- 1.25% מול הפאונד הבריטי, ומול הפרנק השוויצרי התחזק הדולר בכ- 2%.
במהלך שנת 2011 נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-7.6%, מול האירו בשיעור של כ-4.2%, ומול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער
חליפין נומינלי אפקטיבי), נחלש השקל בשיעור של כ-4.8%.
תנודתיות שע"ח - עלייה בסטיית התקן בפועל לעומת אי שינוי בסטיית תקן הגלומה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עלתה בחודש דצמבר ועמדה על 7.5%, בהשוואה ל- 6.5%
בחודש נובמבר וכ-9.4% באוקטובר. בשנת 2011 תנודתיות שע"ח שקל/דולר הייתה גבוהה יותר בהשוואה לשנת 2010 - סטיית התקן הממוצעת
עמדה, בשנת 2011, על 9.3% לעומת סטיית תקן ממוצעת של 6.6% ב-2010, 11.2% ב-2009 ו-14.7% ב-2008.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, נשארה
ללא שינוי בחודש דצמבר ברמה של כ- 12%.
סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים דווקא ירדו בדצמבר לרמה ממוצעת של כ- 16% ו- 13% בהתאמה, בהשוואה
 ל- 17% ו- 13.8% בחודש נובמבר.
בשנת 2011 עמדה סטיית התקן הגלומה על רמה ממוצעת של כ- 11% לעומת רמה של כ-8% ב- 2010.
 
נפח המסחר בשוק המט"ח – עלייה בנפח המסחר היומי הממוצע הכולל, ירידה מתמשכת בחלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר.
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש דצמבר הסתכם בכ-137 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-129 בחודש נובמבר וכ- 118 באוקטובר. נפח המסחר
היומי הממוצע עלה בחודש דצמבר ועמד על כ- 6.5 מיליארד דולר, בהשוואה לכ- 5.9 בחודש נובמבר וכ- 6.6 באוקטובר.
נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש דצמבר ב- 39.2 מיליארד דולר בהשוואה לכ-41.3 מיליארד דולר
בנובמבר, הממוצע היומי של נפח המסחר עמד בדצמבר על כ- 1.9 מיליארד דולר בדומה לרמתו בחודש נובמבר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש דצמבר בכ- 10 מיליארד דולר, בהשוואה
ל- 10.5 מיליארד דולר בנובמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר באופציות כמעט ולא השתנה בהשוואה לחודש נובמבר ועמד על 472 מיליון דולר.
נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בחודש נובמבר בכ-87 מיליארד דולר, בהשוואה ל-77 מיליארד בנובמבר. הממוצע היומי של נפח המסחר
בעסקאות החלף עלה בכ- 19% לרמה של כ- 4.2 מיליארד דולר.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) המשיך לרדת בחודש דצמבר, ועמד על 39.3% בהשוואה ל-40.3% בנובמבר וכ- 43% באוקטובר.
התפתחויות בנפח המסחר בשוק מט"ח בשנת 2011
נפח המסחר החודשי הממוצע עמד בשנת 2011 על כ-126 מיליארד דולר בהשוואה לכ- 109 מיליארד בשנת 2010, 87 מיליארד ב-2009 וכ- 96
מיליארד דולר ב-2008.
הממוצע החודשי של נפח המסחר בעסקות החלף בשנת 2011 עמד על כ-71 מיליארד דולר לעומת כ-63 מיליארד דולר בשנת 2010 וכ-40
מיליארד דולר בשנת 2009.
הממוצע החודשי של נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בשנת 2011 ב-כ 42 מיליארד דולר בהשוואה לממוצע
חודשי של 34 מיליארד דולר ב-2010, כ-36.8 מיליארד דולר בשנת 2009 וכ-41.5 מיליארד דולר בשנת 2008.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בשנת 2011 בכ- 13 מיליארד דולר בהשוואה
לכ-12 מיליון בשנת 2010.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בשנת 2011 לרמה של כ- 47%, בהשוואה
לכ- 62% ב-2010 וכ-54% בשנים 2009 ו-2008, עיקר הירידה הינה בחלק היחסי בעסקות ההחלף, כאשר בעסקות ההמרה נשאר חלקם היחסי של
תושבי חוץ (כ-35%) סביב הרמות של השנים הקודמות: כ- 37% ב-2010, כ-34% ב-2009 וכ-36% בשנת 2008.
 





 

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)
נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1) נפח עסקות באופציות2 (3) עסקות החלף (סוופ)1 (2) נפח עסקות המרה (1)
136,873 9,907 87,777 39,189 סה"כ דצמבר-11
6,518 472 4,180 1,866 סה"כ (ממוצע יומי לפי 21 ימי מסחר)
53,788 4,262 39,259 10,267 תושבי חוץ (נתון ארעי)
51,094 4,158 37,555 9,381 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
83,085 5,645 48,518 28,922 תושבי ישראל
13,234 1,487 1,704 10,043 מזה : סקטור ראלי
38,301 1,040 30,895 6,366 סקטור פיננסי
8,443 495 4,078 3,870 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,543 179 419 945 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
830 216 89 525 אחרים3
20,734 2,228 11,333 7,173 בנקים מקומיים4
128,885 10,409 77,199 41,277 סה"כ נובמבר-11
5,858 473 3,509 1,876 סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
52,011 4,838 33,489 13,684 תושבי חוץ
51,108 4,784 33,466 12,858 מזה : מוסדות פיננסיים זרים
76,874 5,571 43,710 27,593 תושבי ישראל
13,105 2,107 2,099 8,899 מזה : סקטור ראלי
32,103 778 24,102 7,223 סקטור פיננסי
6,221 842 2,428 2,951 מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,194 361 207 626 יחידים+קרנות נאמנות
0 0 בנק ישראל
739 73 30 636 אחרים3
23,512 1,410 14,844 7,258 בנקים מקומיים4

 
1. רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2. ה- Notional value הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3. כולל גופים כמו מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4. סך המסחר הבין בנקאי מחולק בשניים.
5. החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
    להרחבה  לחצו כאן  
כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.