קטע מתוך הסקירה השנתית של מערכת הבנקאות לשנת 2018 שתפורסם בקרוב: מבחן קיצון מקרו-כלכלי למערכת הבנקאית

  • הפיקוח על הבנקים ערך גם השנה מבחן קיצון מקרו-כלכלי למערכת הבנקאית כמקובל בעולם. המבחן מבוסס על תרחיש אחיד, ומטרתו לבחון אם בהתרחש אירוע מקרו-כלכלי קיצוני הבנקים יוכלו לספוג את ההפסדים שייווצרו בלי לסכן את יציבותם ואת פיקדונות הציבור.
  • במסגרת מבחן הקיצון אומד כל בנק את תוצאות התרחיש באמצעות מגוון של מודלים ושיטות המקובלות בענף, ובמקביל עורך הפיקוח על הבנקים את המבחן לכל אחד מהם בשיטה  אחידה.
  • מבחן הקיצון מבוצע בכפיפות לכמה הנחות משמעותיות, המשפיעות על תוצאות התרחיש, ובהן: במהלך התרחיש אין שינוי ביתרת הנכסים ובתמהילם; אין גיוס הון נוסף; ואין מביאים בחשבון את הפעולות שהנהלות הבנקים עשויות לנקוט בתגובה להתפתחות המשבר כדי להקטין את פגיעתו.
  • בכל  שנה בונה הפיקוח על הבנקים תרחיש מקרו-כלכלי אחר, וזאת כדי לבחון את עמידותם של הבנקים והמערכת הבנקאית בכללותה להתפתחויות כלכליות שונות. השנה בחר  הפיקוח לבדוק את העמידות לתרחיש מקרו-כלכלי מקומי חמור, תוצאת אירועים גיאו-פוליטיים שהביאו לעליית הריבית במשק, בשילוב עם משבר חמור בשוק הדיור ונפילת קבוצה עסקית גדולה של לווים. סיפור התרחיש מתבסס על הערכות ומודלים, ואינו תחזית.
  • תוצאות המבחן מלמדות כי התרחיש ישפיע באופן משמעותי על המערכת הבנקאית, אך לא צפוי לסכן את יציבותה וחוסנה, אף שבמהלכו יירשמו בחלק מהבנקים הפסדים. יחס הון עצמי רובד 1 של הבנקים אינו צפוי לרדת מתחת למינימום שהפיקוח דורש בתרחיש קיצון. כמו כן מתקבל כי יחסי ההון של הבנקים  בתרחיש האמור גבוהים מאלה שנרשמו בתרחישי קיצון קודמים שהפיקוח על הבנקים בחן באמצעותם את איתנותם.
  • תוצאה זו, המעידה על יציבות הבנקים גם במצב קיצון, משקפת את יעילותן של הדרישות שהפיקוח הציב לבנקים בשנים האחרונות לשם חיזוק יציבותם, ובראשן חיזוק משמעותי של ההון. זאת לצד צעדים שהביאו לניהול סיכונים שמרני יותר, ובהם צמצום משמעותי של חשיפת הבנקים לקבוצות לווים גדולות וממונפות, שיפור במאפייני תיק האשראי לדיור  ושיפור ברווחיות הבנקים הודות להתייעלותם.
  • עיקר ההפסדים בתרחיש הקיצון שנבחן השנה הם בתיק האשראי, שהוא, כידוע, תחום הפעילות העיקרי של הבנקים בישראל.  מקור נוסף להפסדים בתרחיש הקיצון השנה הוא תיק ניירות הערך, וזאת בעיקר בגלל עלייה חדה של הריביות.
  • אמנם בתרחיש קיצון זה עולה כי המערכת שומרת על יציבותה, אך אנו לא שאננים. המערכת חשופה גם לסיכונים שונים המתעצמים בשנים האחרונות. עם אלה נמנים הסיכונים התפעוליים, ובראשם סיכוני סייבר וטכנולוגיה, ויש לבחון את יציבות המערכת גם מולם.​