מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2005

27/12/2006 |  בנק ישראל
הקדמת המפקח על הבנקים, יואב להמן

מצורפת בזה הסקירה על מערכת הבנקאות לשנת 2005, שנכתבה ביחידת המחקר של הפיקוח על הבנקים. הסקירה מצביעה על המשך העלייה בחוסנה של המערכת הבנקאית הישראלית, כפי שהתבטא בגידול רווחיות הבנקים, ירידה בסיכונים שהם חשופים להם ושיפור בהלימות הונם. מגמה זו נמשכת עד כה גם בשנת 2006. זאת על אף המלחמה בלבנון והשלכותיה, אשר במהלכה שמרה מערכת הבנקאות על רמה הולמת של שירות בנקאי ללקוחות גם באזורים שנפגעו. במבנה המערכת, בפעילותה ובבעלות על הגופים בה התחוללו בתקופה הנסקרת ואחריה שינויים חשובים: הוחל ביישום המלצות ועדת בכר להפרדת קופות הגמל וקרנות הנאמנות מהבנקים - מהלך שנועד להגביר את התחרות במערכת הפיננסית ואת האיום התחרותי על מערכת הבנקאות מצד שוק ההון; תהליך הפרטת הבנקים הושלם למעשה, עם מכירת החזקות המדינה ב"בנק דיסקונט", ולאחרונה גם ב"בנק לאומי" (שהרוכשים אותו נבדקים כעת בידי בנק ישראל לצורך מתן היתר השליטה); נשלם תהליך סגירתם או מיזוגם של בנקים זעירים, שתרומתם לתחרות הייתה אפסית, ואילו הסיכון לכספי המפקידים בהם היה גבוה.
בסוף שנת 2005 נכנסה לתוקף הוראה שנועדה להסדיר, לפשט ולהוזיל את התהליך של מעבר לקוחות מבנק לבנק. הוראה זו נועדה לעודד את התחרות בתחום הקמעוני בבנקאות, שבו התחרות עדיין מועטת מדי, ולצייד את הלקוחות בכלים לשאת ולתת עם הבנקים על התנאים המוצעים להם. כך גם לגבי ההוראה שהסדירה היבטים שונים של הפעילות בכרטיסי אשראי - ובעיקר הגברת השקיפות ללקוח. כמו כן סוכם עם הבנקים הסדר מיוחד בתחום העמלות על ניהול חשבונות העו"ש של משקי הבית ("עסקת החבילה"). הסדר זה הביא לביטול העמלות הכפולות - דמי רישום פעולה ("שורה") ודמי ניהול קבועים - והוא מאפשר ללקוחות לבחור מסלולי עמלות המתאימים לדפוסים של ניהול חשבונם. מהלכים אלה (ואחרים) נועדו להגביר את התחרות ולאפשר גם ללקוחות קטנים צרכנות נבונה בפעילותם הבנקאית.
ביוני 2006 פרסמה הוועדה הבין-לאומית לפיקוח על בנקים ("ועדת באזל") נוסח סופי של המלצותיה באשר לאופן מדידת הון והקצאתו בגין סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים וסיכוני שוק. הכללים מאפשרים אימוץ "גישות סטנדרטיות" או "גישות מתקדמות" בניהול הסיכונים והקצאת ההון. מערכת הבנקאות והפיקוח על הבנקים בישראל יאמצו את עקרונות "באזל II" בדרך שתביא לשדרוג של ניהול הסיכונים והבקרות בבנקים. הבנקאות הישראלית צפויה לאמץ גישה מתקדמת יחסית בתחום סיכוני האשראי - גישת הדירוגים הפנימיים הבסיסית (FIRB) וגישה סטנדרטית בתחום הסיכון התפעולי. גישת הדירוגים הפנימיים באשראי תאפשר שיפור מהותי בניהול סיכון האשראי, בעקבות הטמעת מערכות מתקדמות של דירוג אשראי. בתחום הסיכון התפעולי עדיין אין זה מעשי ליישם בישראל גישה מתקדמת (גישת AMA) - אולם במסגרת התשתיות הנדרשות ליישום עקרונות "באזל II" בתחום זה נכללות גם בגישה הסטנדרטית דרישות לשיפור מהותי הן של ניהול הסיכון התפעולי והן של מערכות הבקרה על כל היבטיהן.
יישום כללי "באזל II" בישראל הלכה למעשה יתאחר מעט ביחס למדינות שיישמו זאת ראשונות - עד לשנים 2010-2009; פרק הזמן הנוסף נדרש כדי לאפשר לבנקים להשלים את בניית תשתיות הניהול, מערכות דירוג האשראי, הבקרות הפנימיות וכן את מערכות המיכון הנדרשות להטמעת הכללים החדשים להקצאת ההון. דחיית היישום תאפשר לפיקוח על הבנקים להשלים את מכלול הנחיותיו בנושא בהתבסס על ניסיונן של המדינות המובילות בעולם בתחום זה.
במסגרת זו פרסם הפיקוח על הבנקים טיוטות של קווים מנחים - למערכות דירוג אשראי, לבקרה פנימית מתקדמת בתאגידים הבנקאיים ולניהול ובקרה של סיכוני תפעול - וזאת במקביל לדרישה לאמץ את הכללים האמריקניים לבקרה על הדוחות הכספיים (404 SOX). כמו כן אנו שוקדים בימים אלה על הוראה המגדירה את דרישות הפיקוח להקצאת ההון לפי כללי "באזל II".
הפיקוח על הבנקים רואה חשיבות רבה בשיפור הלימות ההון מעבר למינימום הנדרש בהוראותיו (9% מאז מארס 1999), כפי שהבנקים אכן עשו בשנים האחרונות. חשוב לעשות כן במיוחד בתקופות של גיאות במחזור העסקים (צמיחה חיובית), כמו התקופה הנוכחית, כחלק מההיערכות לעתות של שפל בפעילות המשקית. גישה זו תהיה תקפה אף יותר לאחר יישום הכללים החדשים של "באזל II", שהם רגישים יותר למחזורי העסקים. עד לתחילת היישום של כללי "באזל II" על הבנקים להיערך ולהתאים את היקף ההון שהם יידרשו להחזיק על פי הכללים החדשים לפרופיל הסיכונים של כל בנק.
לאחרונה יושמה ההוראה להסדרת החריגות ממסגרות האשראי ("אוברדראפט"). החריגות המתמשכות והעמוקות ממסגרות האשראי היא תופעה ייחודית לישראל. הדבר יצר אי-וודאות אצל הלקוחות באשר להיקף ולמחיר של האשראי שהבנק יעמיד לרשותם, פגע בניהול הסיכונים ובתמחורם בבנקים, וכן שיבש את הזיהוי של לקוחות שחריגתם מבטאת בעיה כלכלית. קביעת מסגרות האשראי ומחיריהן בתהליך ההיערכות ליישום הוראה זו תרמה לשיפור ההערכה והניהול של סיכון הלקוח הקמעוני בחלק מהבנקים. יישום ההוראה לראשונה (בשנת 2006) הביא לירידה חדה של היקף החריגות ממסגרות האשראי, תוך ירידה קלה בלבד של סך האשראי בחשבונות העו"ש, וזאת למרות גידול רב של היצע המסגרות שהבנקים מעמידים לרשות הלקוחות. בה בעת גדל האשראי לזמן קצוב, שעלותו ללקוחות נמוכה מעלות האשראי בעו"ש. בחירה נכונה של תמהיל האשראי וניצול נכון של מסגרת האשראי בעו"ש עשויים לא רק להוזיל ללקוח את פעילותו הבנקאית, אלא גם לסייע לו להסדיר את מכלול הניהול של הוצאותיו והכנסותיו. כך כל התפתחות בעייתית בתזרים זה תקדים ותצוף, והטיפול בה ימנע מהלקוח (ומהבנק) הסתבכות פיננסית קשה יותר.

יואב להמן
המפקח על הבנקים


תוכן העניינים
קובץ PDF ()

פרק א' - מערכת הבנקאות הישראלית - הפעילות, התוצאות העסקיות והסיכונים ב-2005 ובבחינה ארוכת טווח

פרק א' - חלק א': ההתפתחויות בפעילות מערכת הבנקאות בישראל
החלק בשלמותו, קובץ PDF ()

פרק א' - חלק ב': התוצאות העסקיות של חמש הקבוצות הבנקאיות
החלק בשלמותו, קובץ PDF ()

פרק א' - חלק ג': הסיכונים והלימות ההון
החלק בשלמותו, קובץ PDF ()

פרק ב' - פעילות הפיקוח על הבנקים בשנת 2005
הפרק בשלמותו, קובץ PDF ()