מדידת החשיפות של המשקיעים המוסדיים למט"ח ולנכסים זרים

14/03/2017 |  דהרי יעל, גוטסמן הדר
המשקיעים המוסדיים הם גופים המנהלים את החיסכון ארוך הטווח של הציבור, ולכן הם שחקנים חשובים במערכת הפיננסית. החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל מנהלת מאגר נתונים של נכסי המשקיעים המוסדיים. הנתונים חשובים בעיקר לצורך מעקב אחר יציבות המערכת הפיננסית וניתוחה, הבטחת פעילותם התקינה של השווקים הפיננסיים ותרומה לייצור החשבונות הלאומיים הפיננסיים. כחלק מהמעקב השוטף, מחושבים בחטיבה אומדנים לחשיפתם של העמיתים לסיכונים שונים בתיק המנוהל עבורם על ידי המוסדיים, ובפרט סיכון המט"ח (שער החליפין) והסיכון שבחשיפה לנכסים זרים. נתוני החשיפות מתפרסמים בתדירות חודשית באתר האינטרנט של בנק ישראל. עבודה זו מתמקדת במדידת שתי חשיפות אלה וכוללת תיאור של מסגרת הנתונים, הגדרות של החשיפות, פירוט של מקורות הנתונים, הצגת החישובים העיקריים בלוויית המחשה מספרית וניתוח של משמעותם.​

​​​​​​