| בבנק ישראל משתמשים בשני סוגים של מודלים (פרמטרי וא-פרמטרי) לבניית פונקצית התפלגות לשער העתידי של השקל/דולר. בניית ההתפלגויות מתבססת על פיתוחים תיאורטיים המוכרים בספרות, תוך התאמתם לשוק האופציות המט"חיות הנסחרות בבורסה. על מנת לכייל את המודלים הנ"ל, משתמשים בבנק ישראל במחירי אופציות הנדגמות מספר הפקודות במהלך היום. |