שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2010

10/10/2010

שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2010
10.10.2010

התפתחות שער החליפין - התחזקות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם
במהלך חודש ספטמבר התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-4.0%, ונחלש מול האירו ב-2.9%. מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי, התחזק השקל בשיעור של כ-0.4%.
היחלשותו של הדולר מול השקל בספטמבר התרחשה במקביל להיחלשותו מול המטבעות העיקריים בעולם - מול האירו נחלש הדולר בכ-6.6%, מול הפאונד הבריטי בכ-2.6% ומול הפרנק השוויצרי בכ-4.2%.
מתחילת שנת 2010 התחזק השקל מול הדולר בשיעור של כ-2.9% ומול האירו בשיעור של כ-8.4%. מול מטבעות שותפות הסחר של ישראל (שער חליפין נומינלי אפקטיבי) התחזק השקל, בתקופה זו, בשיעור של כ-3.6%.
תנודתיות שע"ח - חודש ספטמבר התאפיין בתנודתיות נמוכה
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש ספטמבר על רמה נמוכה יחסית של 3.6%, בהשוואה לרמות של 5.6% באוגוסט ושל 6.2% ביולי.
רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה בחודש ספטמבר על רמה ממוצעת של 6.4%, בהשוואה לרמות ממוצעות של 7.0% באוגוסט ו-7.1% ביולי.
לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בחודש ספטמבר על רמות ממוצעות של 11.8% ו-12.0% בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח - נפח מסחר גבוה בעסקות המרה (ספוט ופורוורד) בחודש מסחר מקוצר
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש ספטמבר שהיה קצר בשל החגים (16 ימי מסחר) הסתכם בכ-86 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-106 מיליארד דולר בחודש אוגוסט ובהשוואה לממוצע של כ-101 מיליארד דולר בששת החודשים הראשונים של שנת 2010. נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-27 מיליארד דולר - ממוצע יומי של 1.7 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע יומי של 1.35 מיליארד דולר באוגוסט. פעילותם של תושבי החוץ בעסקות המרה בספטמבר הסתכמה בכ-9.7 מיליארד דולר (35% מסך הפעילות במכשירים אלו). במהלך חודש ספטמבר רכש בנק ישראל 949 מיליון דולר^[1].
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש ספטמבר בכ-9 מיליארד דולר ונפח המסחר בעסקות החלף הסתכם בכ-49 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-65 מיליארד דולר באוגוסט ולכ-59 מיליארד דולר בחודש יולי.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) היה כ-63% בספטמבר לעומת כ-67% בחודש אוגוסט וכ-63% בחודש יולי.

לוחות ותרשימים

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים (במיליוני דולרים)

נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1)	נפח עסקות באופציות² (3)	עסקות החלף (סוופ)¹ (2)	נפח עסקות המרה (1)
85,931	9,180	49,478	27,273	סה"כ	ספטמבר-10
5,371	574	3,092	1,705	סה"כ (ממוצע יומי לפי 16 ימי מסחר)
53,996	5,262	39,045	9,689	תושבי חוץ
53,325	5,235	38,770	9,320	מזה : מוסדות פיננסיים זרים
31,935	3,918	10,433	17,584	תושבי ישראל
10,532	1,329	1,070	8,133	מזה : סקטור ראלי
7,192	1,003	3,458	2,731	סקטור פיננסי
2,895	130	1,358	1,407	מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
983	272	252	459	יחידים+קרנות נאמנות
949			949	בנק ישראל
532	64	57	411	אחרים3
8,852	1,120	4,238	3,494	בנקים מקומיים4

105,978	11,272	65,008	29,698	סה"כ	אוגוסט-10
4,817	512	2,955	1,350	סה"כ (ממוצע יומי לפי 22 ימי מסחר)
71,037	6,834	53,068	11,135	תושבי חוץ
69,649	6,358	52,528	10,763	מזה : מוסדות פיננסיים זרים
34,941	4,438	11,940	18,563	תושבי ישראל
10,720	1,332	952	8,436	מזה : סקטור ראלי
8,615	1,468	3,951	3,196	סקטור פיננסי
3,757	33	2,362	1,362	מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
794	251	31	512	יחידים+קרנות נאמנות
449			449	בנק ישראל
662	80	97	485	אחרים3
9,944	1,274	4,547	4,123	בנקים מקומיים4

^{רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).}	¹
^{הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).}	²
^{מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.}	³
^{סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.}	⁴
^{החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.}	⁵
^{להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm}
^{כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.}

^{[1] נתון זה אינו זהה לנתון שפורסם בהודעה על יתרות המט"ח. ההפרש נובע מעיסקאות רכישת מט"ח בסך של 250 מיליון דולר שנקשרו בימים האחרונים של ספטמבר, אך תאריך הערך של העיסקאות חל באוקטובר.}

הודעות לעיתונות

שוק מטבע החוץ בחודש ספטמבר 2010

מידע שימושי

צור קשר

נושאים

קישורים נוספים