שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2010

08.03.2010                                                                                                                                                                   

שוק מטבע החוץ בחודש פברואר 2010

בחודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.9%. מול שער החליפין הנומינלי אפקטיבי נחלש השקל בשיעור של כ-0.6%.
התנודתיות בפועל של שער החליפין עמדה בחודש פברואר על רמה של כ-5.5%, נמוך במעט מרמות של כ-6% בינואר 2010 ובדצמבר 2009. התנודתיות הצפויה, המשתקפת בסטיית התקן הגלומה באופציות שקל/דולר, עמדה בחודש פברואר על רמה ממוצעת של כ-8%.
נפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-92 מיליארד דולר. חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל עלה בחודש פברואר לרמה של כ-63%, בהשוואה ל-60% בחודש ינואר ולכ-56% בדצמבר 2009.
התפתחות שער החליפין
במהלך חודש פברואר נחלש השקל מול הדולר בשיעור של כ-1.9%, זאת במקביל להתחזקותו של הדולר מול הליש"ט והאירו בשיעורים של כ-4.9% וכ-1.7% בהתאמה. מול האירו תוסף השקל בשיעור של כ-1% ומול השער החליפין הנומינלי האפקטיבי, המייצג את השינוי בשקל מול שותפות הסחר העיקריות של ישראל, פוחת השקל בשיעור של כ-0.6%.
תנודתיות שע"ח
סטיית התקן של השינוי בשער החליפין - המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין - עמדה בחודש פברואר על רמה של כ-5.5%, נמוך במעט מרמות של כ-6% בינואר 2010 ובדצמבר 2009.
סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" - המייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין, עמדה בחודש פברואר על רמה ממוצעת של כ-8%, בהשוואה לרמה ממוצעת של כ-9% בינואר. לשם השוואה, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים המתעוררים ובשווקים המפותחים עמדו בפברואר על רמות ממוצעות של כ-13.5% וכ-12.3%, בהתאמה.
נפח המסחר בשוק מט"ח
נפח המסחר הכולל במטבע חוץ בחודש פברואר הסתכם בכ-92 מיליארד דולר, גבוה מהממוצע חודשי במהלך שנת 2009 (כ-87 מיליארד דולר). בתוך כך, נפח המסחר בעסקות המרה הסתכם בחודש פברואר בכ-30 מיליארד דולר, בהשוואה לכ-37 מיליארד דולר בחודש ינואר - חלקם של המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו הסתכם בכ -12 מיליארד דולר. בנק ישראל רכש במהלך חודש פברואר כ-200 מיליון דולר.
נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם בחודש פברואר בכ-11 מיליארד דולר - חלקם של המוסדות הפיננסיים הזרים בפעילות זו עמד על כ-5 מיליארד דולר, בדומה לינואר. נפח המסחר בעסקות החלף בחודש פברואר הסתכם בכ-51 מיליארד דולר, בהשוואה לממוצע חודשי של כ-40 מיליארד דולר במהלך שנת 2009.
חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בחודש פברואר לרמה של כ-63%, בהשוואה ל-60% בחודש ינואר ולכ-56% בדצמבר 2009.

עסקות במט"ח עם הבנקים המקומיים לפי מכשירים ומגזרים
(במיליוני דולרים)

נפח המסחר הכולל (3)+(2)+(1)	נפח עסקות באופציות2 (3)	עסקות החלף (סוופ)1 (2)	נפח עסקות המרה (1)
92,152	11,173	51,216	29,763	סה"כ	פברואר 2010 (נתון ארעי)
4,608	559	2,561	1,488	סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
58,225	5,218	41,142	11,865	תושבי חוץ
57,523	4,988	40,966	11,569	מזה : מוסדות פיננסיים זרים
33,927	5,955	10,074	17,898	תושבי ישראל
10,499	2,045	879	7,575	מזה : סקטור ראלי
8,717	1,560	3,401	3,756	סקטור פיננסי
3,224	1	1,939	1,284	מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,132	488	118	526	יחידים+קרנות נאמנות
200			200	בנק ישראל
446	42	130	274	אחרים3
9,709	1,819	3,607	4,283	בנקים מקומיים4
103,580	12,176	54,721	36,683	סה"כ	ינואר-10
5,179	609	2,736	1,834	סה"כ (ממוצע יומי לפי 20 ימי מסחר)
61,843	4,783	42,060	15,000	תושבי חוץ
60,825	4,583	41,634	14,608	מזה : מוסדות פיננסיים זרים
41,737	7,393	12,661	21,683	תושבי ישראל
11,916	2,841	1,206	7,869	מזה : סקטור ראלי
10,859	2,183	3,908	4,768	סקטור פיננסי
3,745	151	2,129	1,465	מוסדיים (כולל חברות ביטוח)
1,841	681	333	827	יחידים+קרנות נאמנות
1,573			1,573	בנק ישראל
418	70	82	266	אחרים3
11,385	1,467	5,003	4,915	בנקים מקומיים4

1 רגל אחת בלבד של עסקת ההחלף, כלומר הערך הנומינלי של העסקה (בהתאם להגדרות ה- BIS).
2 הערך הנקוב הכולל של עסקות קנייה ומכירה של (Call ו- Put).
3 מנהלי תיקים, מלכ"רים, מוסדות לאומיים וכאלו שלא נכללים ביתר הסעיפים.
4 סך המסחר הבין בנקאי מחולק ב-2.
				5 החל מההודעה לעיתונות לחודש ספטמבר 09' נתוני נפח המסחר זהים לנתונים החדשים המתפרסמים באתר.
				להרחבה ראו: http://www.bankisrael.org.il/deptdata/mth/nefah/trdvolh.htm
				כמו כן, החל מחודש זה מוצג פירוט סקטוריאלי רחב יותר של תושבי ישראל.